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随机Solow-Swan模型的基本公式及相对稳定性
随机Solow-Swan 模型的基本公式及相对稳定性
张屹山 田萍
(吉林大学商学院，吉林 长春130012)
摘要: 本文是在确定的Solow-Swan 模型基础上给出了随机的Solow-Swan 模型。确定的Solow-Swan 模型设劳动
力水平和知识水平以常数增长率变化，即是稳定增长的。这无疑是假定整个社会是均匀进步，且不受任何偶然因素
的随机影响。因此它只能用于一般的理论分析，缺乏实用性。但这并不符合客观实际。这里将其动态演变过程随机
化了。相对于确定的形式这种模型更有现实性。文中给出了随机意义下的一些基本方程，并且论证了在随机的意义
下经济可以相对稳定。最后利用相位图可以看出经济能够向相对平衡增长路径收敛。
关键词: Solow-Swan 模型；随机模型；相对稳定性
中图分类号: F224.0 文献标识码：A
1 Solow-Swan 模型及具体含义
古典的Solow-Swan 生产函数模型包含四个宏观经济变量：产出Y ，资本K，劳动力L 和知识或
劳动力的有效程度A ，它们的函数关系为：
Y(t) F [K (t), A(t)L (t)]
称 A(t)L(t)为有效劳动力，t 为时间量。关于此生产函数有三个性质，第一个是各要素边际产出
大于0，且递减，即：
∂F K AL 2
( , ) ∂ F (K , AL )
0 ， 0
∂K ∂K 2
2
∂F (K , AL ) ∂ F (K , AL )
0 ， 0
∂(AL ) ∂(AL )2
第二个性质是满足如下Inada 条件：
lim ∂F (K ,AL ) lim ∂F (K ,AL ) +∞
K →0 ∂K AL →0 ∂(AL )
lim ∂F (K ,AL ) lim ∂F (K ,AL ) 0
K →+∞ ∂K AL →+∞ ∂(AL )
第三个性质是为满足规模效益递增，则有：
K (t) 1
F ( ,1) F (K (t), A(t)L (t))
A (t)L (t) A (t)L (t)
1
其中 K (t) 是单位有效劳动资本。定义：
A (t)L (t)
K (t) Y (t)
k (t) ,y (t) ,f (k (t)) F (k (t),1)
A (t)L (t) A (t)L (t)
则有y (t) f (k (t)) 。
除此之外Solow-Swan 模型还作了关于劳动力和知识水平以常数增长率变化的假设，即它们的
动态演变过程如下：
dL(t) nL(t)dt ，dA(t) gA(t)dt
资本存量的变化为：
′
K (t) sY (t) −δK (t)
其中δ 为资本的折旧系数，s 为储蓄率。最后可整理出资本的人均变化方程为
′
k (t) sf (k (t)) −(g +δ +n)k (t)
*
此即Solow-Swan 模型基本的微分方程。当 ′
k (t) 0 时，k
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