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2018-05-02 发布于天津
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第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货;第一节股票指数期货;股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的、反映股市中总体股价或某类股票价格变动和走势情况的一种相对指标。如DJIA 、S＆P500、中国沪深300指数。以股票指数作为标的资产的股票指数期货，则是指交易双方约定在将来某一特定时间交收“一定点数的股价指数”的标准化期货合约，通常简称为股指期货。如沪深300指数期货、S＆P500指数期货。 ; 股指期货交易特殊性：（1）现金结算交割；（2）股指期货的合约规模不是固定的，而是按照开立股指期货头寸时的价格点数乘以每个指数点所代表的金额。 ;股指期货的定价;股指期货的定价;股指期货的应用;;;;案例：沪深300股指期货套期保值 ;案例：沪深300股指期货套期保值;;;;;;第二节　　外汇远期;直接远期外汇协议的定价;直接远期外汇协议的定价;远期外汇综合协议的定价;远期外汇综合协议的定价;远期外汇综合协议的定价;远期外汇综合协议的定价;　　;案例： ERA 定价 ;案例： ERA 定价 ;案例： ERA 定价 ;第三节远期利率协议;; ;远期利率协议的定价;;;;;;第四节　利率期货;;;;;;欧洲美元期货合约条款;欧洲美元期货报价; ; ;;;案例;;;CBOT的长期美国国债期货;美国长期国债期货合约条款;;;案例：附息票债券的现金价格与报价 ;案例：附息票债券的现金价格与报价 ;;;;;案例：转换因子的计算 ;案例：转换因子的计算;案例：转换因子的计算;;案例：国债期货现金价格的计算 ;案例：国债期货现金价格的计算 ; 转换因子的不足;; 确定最便宜可交割券（CTD券）;确定最便宜可交割券（CTD券）;美国长期国债的例子;;;案例 ;案例;案例 ;案例 ;;;;;;;;;;;;;;;;案例：基于久期的套期保值 ;案例：基于久期的套期保值;案例：基于久期的套期保值 ;