4_34协方差和相关系数，矩和协方差矩阵.pptVIP

* 上页 下页 ? 结束 返回 首页 §4.3 协方差和相关系数 1.定义 若E[X-E(X)][Y-E(Y)]存在，则称其为随机变量X与Y的协方差。记为Cov（X，Y）即 Cov(X,Y) = E[X-E(X)][Y-E(Y)] 协方差 Cov(X,Y) = 2.协方差的计算 一.协方差 离散型随机向量 其中P{X=xi ,Y=yj}=pij i,j=1,2,3,…. 连续型随机 向量 Cov(X,Y) 3. 协方差计算公式 Cov(X,Y)=E(XY )－E(X)E(Y) （1） 若 X与Y独立,则Cov(X,Y)=0 注 （2）D(X ± Y) = D(X) + D(Y) ± 2 Cov(X,Y) 例1. 求Cov(X,Y) Y 1 2 3 1 0 1/6 1/12 2 1/6 1/6 1/6 3 1/12 1/6 0 X 1/4 1/2 1/4 ? ? ? 解： E(X) = 2 , E(Y) = 2； Cov(X,Y) = 23/6 – 4 = － 1/6 ; E(XY) = 求 解 因为