第3节不确定型决策.pptVIP

第三节 不确定型决策分析 不确定型决策分析的条件 不确定型决策分析的基本方法 乐观法 悲观法 乐观系数法 后悔值法 等可能法 不确定型决策分析的条件 不确定型决策分析是指决策者对未来的情况虽有一定了解，但又无法确定各种自然状态发生的概率。 这时的决策分析就是不确定型决策分析。进行不确定型决策分析时，被决策者的问题应具有下列条件： (1)存在决策者希望达到的一个明确目标 (2)存在着两个或两个以上的自然状态 (3)存在着可供决策者选择的不同方案 (4)可以计算出各种方案在各种状态下的报酬值 乐观法 决策者从最乐观的观点出发，对每个方案按最有利的状态发生来考虑问题，即求出每个方案在各种自然状态下的最大报酬值，然后从中选取最大报酬值最大的方案为最优方案，即决策准则为： 悲观法 悲观法也称Wald决策法。决策者从最保守的观点出发，对客观情况做最坏的估计，对每个方案按最不利的状态发生来考虑问题，然后在最坏的情况下选出最优方案。用这种方法进行决策分析，首先计算出每个方案在各种自然状态下的最小报酬值，然后从中选出最大者对应的方案为最优方案，决策准则为 乐观系数法 乐观系数法也称Hurwiez决策法。Hurwiez认为决策者不应该是完全乐观的。否则，就仿佛生活在一个完全理想的世界中。为了克服完全乐观的情绪，他引入了乐观系数的概念。这就意味着决策者不但要考虑最大和最小的报酬值，而且要根据一些概率因素权衡它们的重要性。用这种方法进行决策分析首先确定一个乐观系数α，使0≤α≤1。它表示决策者的乐观程度。当α=0时，决策者感到完全悲观。当α=1时，决策者感到完全乐观。然后认为最有利状态发生的概率为α，最不利状态发生的概率为1-α。决策准则为 后悔值法 后悔值法也称Savage决策法。Savage指出决策者在他已经做出了决策并且自然状态发生了以后，可能会后悔。他可能希望选一个完全不同的决策方案。于是Savage提出了一种使后悔值尽量小的决策分析方法，即后悔值法。采取某种方案的后悔值等于某个状态下的最大报酬值减去某方案的报酬值。即在状态x下方案a的后悔值为 后悔值法的决策准则是在所有方案的最大后悔值中 选取最小值所对应的方案为最优方案，即决策准则为 等可能法 等可能法也称Laplace决策法。这个方法假定各种自然状态都有相同的机会发生，即它们发生的概率都相同。这样就把一个不确定型决策化为一个风险型决策来进行分析。选择期望报酬值最大的方案为最优方案。 假定状态集S={x1,x2,…,xn}，决策集A={a1,…,am}，报酬函数为R(ai,xj)，则决策准则为 Φ： * 例 *