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有價證券抵繳保證金制度簡介臺灣期貨交易所2011年大綱抵繳保證金之有價證券種類有價證券繳交作業有價證券領回作業有價證券評價作業注意事項有價證券抵繳現況抵繳保證金之有價證券種類中央登錄公債經本公司公告，以登記形式發行之無實體公債可辦理抵繳之標的計有81種公債(2011/2/22)股票(含ETF)臺灣50指數之成分股、台灣50 ETF、本公司股票期貨及股票選擇權之標的證券可辦理抵繳之標的計有62檔股票(2011/2/22)國際債券經本公司公告，於櫃買中心交易，以外幣計價之國際債券可辦理抵繳之標的計有4種國際債券(2011/2/22)依據主管機關99年10月8日函令，本公司於99年10月18日公告新增本公司股票期貨契約之標的證券及台灣50 ETF為抵繳標的有價證券繳交作業方式一：有價證券直接繳交至本公司繳交作業：期貨交易人將有價證券直接撥入期交所開設於清算銀行(公債)或集保結算所(股票/ETF及國際債券)之抵繳專戶，由期貨商、結算會員透過MTS查詢期貨交易人存券資料抵繳範圍約定：僅作為抵繳自身未沖銷部位或新增委託所需保證金方式二：有價證券先繳交至期貨商，再由期貨商繳交至本公司繳交作業：期貨交易人將有價證券撥入期貨商抵繳專戶，再撥入期交所抵繳專戶期貨商必須於清算銀行或集保結算所開設抵繳專戶;期貨商應設帳管理並記載明細，每日與本公司對帳抵繳範圍約定：期貨交易人與期貨商約定，同意期貨商、結算會員運用作為向期交所抵繳結算會員所需保證金(※期貨商端不得將甲期貨交易人有價證券作為抵繳乙期貨交易人部位 所需保證金之用)有價證券領回作業有價證券直接繳交至本公司者領回作業：由期交所直接匯回期貨交易人帳戶有價證券先繳交至期貨商，再由期貨商繳交至本公司者領回作業：由期交所撥至期貨商抵繳專戶，再由期貨商匯回期貨交易人帳戶申請及檢核作業由期貨交易人向其期貨商申請辦理有價證券領回期貨商需確認期貨交易人之權益數符合其部位所需保證金本公司確認申請期貨商之結算會員權益數逾結算會員部位所需保證金期貨商需透過MTS申報有價證券領回之資料有價證券評價作業中央登錄公債：該期公債市價扣除5%折扣比率後計算之價值盤中及盤後皆以櫃買中心公布前一營業日市價之95%計算股票：該檔股票市價扣除30%折扣比率後計算之價值盤中以證交所公布該股票開盤參考價之70%計算盤後以收盤價之70%計算國際債券：該期國際債券市價扣除10%折扣比率後計算之價值盤中及盤後皆以櫃買中心公布前一營業日市價之90％計算盤中以本公司前日公告之匯率為換算基礎；盤後以本公司當日公告之匯率為換算基礎抵繳金額以SPAN計算之結算保證金50%為上限，經抵繳後剩餘之可抵繳金額，得作為期貨交易人新增委託所需保證金之用注意事項期貨交易人辦理有價證券抵繳保證金作業，應事先與期貨商簽訂約定書，內容包含：約定有價證券所生孳息、紅利或其他利益之權利歸屬於期貨交易人約定有價證券抵繳部位保證金之範圍約定期貨交易人於保證金不足時，期貨商對抵繳有價證券之處理有價證券之孳息、紅利或其他利益，歸屬於期貨交易人股票與國際債券：由本公司(存放本公司者)或期貨商(存放期貨商者)將名冊送予發行公司，直接撥入期貨交易人帳戶公債：依現行規定撥入帳戶(抵繳專戶)所有人，再由本公司(存放本公司者)或期貨商(存放期貨商者)轉撥至期貨交易人帳戶，其稅負及相關劃撥或撥轉費用由期貨交易人負擔有價證券抵繳現況有價證券抵繳保證金現況 單位：新臺幣元有價證券種類可接受抵繳支數實際抵繳支數股票6224中央登錄公債814國際債券40有價證券市價價值1,092,261,860有價證券評價價值(1)976,309,517現存有結算保證金(2)22,992,905,110保證金抵繳比率(1)/(2)4.25%資料日期：2011/2/22有價證券抵繳現況有價證券抵繳比率(評價價值占現存有保證金比率)資料期間：2008/11/28 - 2011/1/28 (月底值)簡報完畢敬請指教