2015年秋季中国精算师协会会员水平测试指南38.pdf

2015 年秋季中国精算师协会会员水平测试指南 第I 部分中国精算师协会会员水平测试准精算师部分 （A 系列） A1 数学 测试时间：3 小时 测试形式：选择题 测试要求： 本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习， 考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随 机过程的性质。 考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 测试内容： A 、概率论（分数比例约为35% ） 1．概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章) 2．联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章) 3．随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4) 4．条件期望和条件方差(§3.3) 5．大数定律及其应用(第四章) B 、数理统计（分数比例约为25% ） 1．统计量及其分布(第五章) 2．参数估计(第六章) 3．假设检验(第七章) 4．方差分析(§8.1) C 、应用统计（分数比例约为10% ） 1 1．一维线性回归分析(§8.2) 2．时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA 模型) (第九章) D 、随机过程（分数比例约为20% ） 1．随机过程一般定义和基本数字特征(第十章) 2．几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程 和布朗运动）(第十一章) E 、随机微积分（分数比例约为10% ） 1．关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章) 2．伊藤公式(§12.2) 测试指定教材： 《数学》肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2010 版，所有章节。 2 A2 金融数学 测试时间：3 小时 测试形式: 选择题 测试要求: 本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练 掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组 合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容 涉及的方法和技巧。 测试内容： A 、利息理论(分数比例约为30%) 1．利息的基本概念（分数比例约为4% ） 2．年金（分数比例约为6% ） 3．收益率（分数比例约为6% ） 4．债务偿还（分数比例约为4% ） 5．债券及其定价理论（分数比例约为10% ） B 、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为16%) 1．利率期限结构理论（分数比例约为10% ） 2．随机利率模型（分数比例约为6% ） C 、金融衍生工具定价理论(分数比例约为26%) 1．金融衍生工具介绍（分数比例约为10% ） 2．金融衍生工具定价理论（分数比例约为16% ） D 、投资理论(分数比例约为28%) 1．投资组合理论（分数比例约为12% ） 2．资本资产定价（CAPM ）与套利定价（APT ）理论（分数比例约为16% ） 测试指定教材: 3 《金融数学》徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2010 年版，所有 章节。 4 A3 精算模型 测试时间：3 小时 测试形式：选择题 测试要求： 本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概 率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精 算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、 如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。 测试内容： A 、基本风险模型（分数比例约为34 % ） 1．生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型 进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及 结果。 2．生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设 下整数年龄间生命表函数的推导；选择--终极生命表的有关计算。 3．理赔额和理赔次数的分布：常见的损