传统统计决策理论.docVIP

第一章 傳統統計決策理論 Sec.1.1緒論1. 決策理論(decision-making theory)乃決策者面對所遭遇的各種決策問題，根據蒐集之相關資料，經分析方法，以便由所有可能行動方案中尋求最佳行動(the best action)。分析決策理論決策理論decision-making theory)。 2. 決策問題的結構 (1)本性狀況(state of nature)：決策未來可能面臨的實際狀況(即事件)。惟決策者未來到底會遇到何者狀況通常是無法掌握的。 (2)行動(action)：決策者可能採取的對策。 (3)結果(result)：採取行動後，在特定本性狀況下所獲致的結論。 (4)模式： 行動 → 本性狀況 → 結果 (5)決策表：結果 本 性 狀 況 行 動 3. 檢定是一種特殊的決策問題 (1)本性狀況有虛無假設及對立假設。 (2)行動有(接受)及(棄卻)。 (3)結果： 結 果 本 性 狀 況 為真 為假 行 動 接受 right Type II error 棄卻 Type I error right 4. 依本性狀況之確定性，決策問題可分成以下三類： (1)在確定狀況下作決策(decision making under certainty) 當本性狀況為已知，即本性狀況具確定性，決策者十分容易找到最佳決策，指收益最大、損失最小或成本最小之行動。 (2)在風險狀況下作決策(decision making under risk) 當本性狀況為未知，但有客觀的數據，如各種本性狀況之發生率，使決策者能依設定的決策準則，找到最佳行動，但其決策仍然存在風險。 (3)在不確定狀況下作決策(decision making under uncertainty) 當本性狀況為未知，且缺乏客觀的數據，以確認各種本性狀況適當之發生率，此時決策者需主觀判斷，以形成決策。 ※傳統上將上述(2)及(3)統稱為在不確定狀況下作決策。 5.表行動 在本性狀況下之收益或損失，。各支付值所形成的矩陣稱為支付矩陣(payoff matrix)，如下表所示。 結果 本 性 狀 況 … 行 … … … 動 … ※當支付採收益時，支付矩陣又稱為收益矩陣(profit matrix)；又當支付採損失時，支付矩陣又稱為損失矩陣(loss matrix)。 ※理性之決策者理當追求最大收益、最小損失或最小成本。 (3)悔惜指採取一行動所導致之機會損失，為採取此行動後實際產生的支付與最佳行動所得支付之差的絕對值，故最佳行動之惜悔值為0，其他行動之惜悔值為正。 (4)設一決策問題之相關支付矩陣為，則 (a)當表收益時，則採行動在本性狀況下之惜悔為 。 (b)當表損失(或成本)時，則採行動在本性狀況下之惜悔為 。 Sec.1.2單憑經濟結果作決策 有些決策問題之本性狀況的發生率不明確，或忽略發生率的影響，而只考量經濟結果來作決策。此類問題的決策準則，常用者有五： Laplace準則 最大最小值原則(小中取大原則) 最大最大值原則(大中取大原則) 最小最大悔惜值原則 樂觀指數原則 1. Laplace準則(Laplace’s criterion) (1)概念：假設每一本性狀況的發生率均相等，故以行動之支付(或悔惜)的算數平均數(即期望值)來衡量其優劣。所謂最佳行動即擁有最大期望收益者、或最小期望損失(或成本)者、或最小期望悔惜者。 (2)Laplace準則又稱為同等可能準則(equal likelihood criterion)。 (3)令。 (4)當支付為收益時，若，則最佳行動為。 (5)當支付為損失(成本)時，若，則最佳行動為。 例1：一決策問題有四種可能狀況及三種行動，其支付表(收益表)如下： 收益 本 性 狀 況 行 13 16 10 14 17 15 13 11 動 14 12 14 13 試依Laplace準則，求最佳行動？ Sol： Ave 行 13 16 10 14 11.25 17 15 13 11 14.00 ←Max 動 14 12 14 13 13.75 故最佳行動為。 ※Laplace準則具行線性序(property of column linearty)，即當支付矩陣某行同加一數值時，並不會改變最佳行動。 例2：將例1中之第三行每個元素都加2，再依La