基金最佳使用方案的规划模型.pdfVIP

欢迎光临中国数学建模网 ――― 基金最佳使用方案的规划模型 周兴恺 裘 潇 王乐军 指 导 教 师 ： 谭 欣 欣 摘 要 本文通过分析，把求基金最佳使用方案问题转化为求 n 年中所得利息最大时的基金配置问 题。在求最大利息的过程中，我们将存入不同存期的基金看成不同的投资项目，收益高的优 先得到资金。因此，在满足每年都能发下相同奖学金的前提下，应将尽可能多的基金存入尽 可能长的时间。根据这种思想建立了目标函数。在目标函数的求解过程中，存在不同存款方 式的组合，我们通过分析计算得出存期在 1 到 10 年中的最佳组合方式，并分别求出所有存 期在 1 到 10 年之间的最佳年均利率。存期在 10 年以上时，最佳的存款组合方式为若干 10 年存期与一个 1 到10 年间存期的组合。 对第 1 题，我们计算出M =5000 万元，n=10 年时基金的最佳配置方案，并计算出此种情况 下每年发放的奖学金金额为 109.8169 （万元）。 对第 2 题，我们通过对 1981 年以来国库券发行情况的分析，巧妙的假设了国库券的发行情 况, 计算出M =5000 万元，n=10 年时基金的最佳配置方案，并计算出此种情况下每年发放 的奖学金金额为 133.1944 （万元）。 通过对第 1、2 题计算结果的比较，得知既存款又买国库券的情况下年均利息更高，故 第 2 题的情况同样适用于第 3 题，通过计算得此种情况下,除第 3 年外每年发放的奖学金金 额为 130.4105 （万元），第 3 年发放奖学金金额为 156.4926 （万元）。 一．问题的重述 某校基金会有一笔数额为M 元的基金，打算将其存入银行或购买国库券。当前银行存款及 各期国库券的利率见下表。假设国库券每年至少发行一次，发行时间不定。取款政策参考银 行的现行政策。 校基金会计划在 n 年内每年用部分本息奖励优秀师生，要求每年的奖金额大致相同，且在 n 年末仍保留原基金数额。校基金会希望获得最佳的基金使用计划，以提高每年的奖金额。请 你帮助校基金会在如下情况下设计基金使用方案，并对M =5000 万元，n=10 年给出具体结 果： 只存款不购买国库券； 可存款也可购国库券。 3．学校在基金到位后的第3年要举行百年校庆，基金会希望这一年的奖金比其它年度多20%。 银行存款税后年利率（%） 国库券年利率（%） 活期 0.792 半年期 1.664 一年期 1.800 二年期 1.944 2.55 本文获“2001 年全国大学生数学建模竞赛” 辽宁省一等奖 感谢您对网站建设一如既往的支持和厚爱 欢迎光临中国数学建模网 ――― 三年期 2.160 2.89 五年期 2.304 3.14 二．合理假设及说明 1 年份n为自然数； 2 基金于某年的 1 月1 日到位，该日即为 n 年的第一天； 3 奖学金每年定时发放，每年发放金额相同（第 3 题第三年例外）。 4 参考现行储蓄政策，定期存款及国库券利息按单利计算； 5 通过对 1981 年以来国债发行情况的分析，我们假定国债每次发行均包括两年期、三年 期、五年期三种国债，即三种国债在同一天发行，且每年的第一期国债在该年的 7 月1 日之 前发行，并可在发行后半年内任意购买； 6 国库券在发行期数量足够多； 7 国库券不能流通。 三．符号约定 M 基金总额； D 投资i 年的年平均利率；