计量经济学初级教程第三章1.pptVIP

第三章 最小二乘法（一） 一元线性回归 郝东林同学的来信 席老师： 你好。 我是97经济学班的学生。我在网上浏览了你的计量经济学园地网址，觉得比看课本有趣易懂多了。可以看出，您在上面一定花费了大量的心血。 平时，我也比较喜欢玩电脑，如果在文字录入、编辑排版等方面需要我帮忙的话，我很乐意为您和您精心建立的网页尽自己的一份力量。当然，这对我也是一种锻炼和提高。课后和其他同学聊天，我们都由衷的称赞您关心我们（是您使我们班同学切身体会到了学好电脑的重要性），同时，我们有信心把计量经济学这门课学好。 不过，我还有一点疑问，到现在为止，我们在课堂上学习的还都是数学方面的内容，根本看不出与经济方面有多少密切的联系。不知道当我们学完这门功课后，凭我们那一丁点儿计量经济学知识，能否在日常工作生活中对自己有所帮助？ 再次感谢席老师。 学生：郝东林 2000年3月6日 答郝东林同学问 首先，感谢小郝反馈了关于教学方面的意见。 现在作如下的回答： 1、习惯于将经济理论转换为用方程或模型来表示。经济学研究的，也就是这里要讨论的。只是表现形式不同。 2、经济现象间的关系转换为变量间的关系，这种关系的具体形式就是模型。比如，投入生产要素与产出间的关系。 3、本课程教学目的：为同学们进行研究、探索属于你自己亲自证实出来的经济规律，作最基本的准备——提供最基本的方法和手段。这些方法是数学、统计学的，不可回避。但应把注意力集中在这些方法的运用的条件、背景和所得结论的解释上，而不是数学上的推证。并相信这些方法是学者们已经证实了的。 4、同学们要真正看到计量经济学的经济学“味道”，只能通过案例教学和作上机练习来解决。 问题的提出——必要性 通过协方差或相关系数证实变量之间存在关系，仅仅只是知道变量之间线性相关的性质——正（负）相关和相关程度的大小。 既然它们之间存在线性关系，接下来必须探求它们之间关系的表现形式是什么？ 最好用数学表达式将这种关系尽可能准确、严谨的表示出来——y=a+bx+u——把它们之间的内在联系挖掘出来。也就是直线中的截距a=？；直线的斜率b=？ 消费=基本生存+边际消费倾向X可支配收入+随机扰动项 解决问题的思路——可能性 寻找变量之间直线关系的方法多多。于是，再接下来则是从众多方法中，寻找一种优良的方法，运用方法去求出线性模型——y=a+bx+u中的截距a=？；直线的斜率b=？正是是本章介绍的最小二乘法。 根据该方法所得，即表现变量之间线性关系的直线有些什么特性？ 所得直线可靠吗？怎样衡量所得直线的可靠性？ 最后才是如何运用所得规律——变量的线性关系？ 最小二乘法产生的历史 最小二乘法最早称为回归分析法。由著名的英国生物学家、统计学家道尔顿（F.Gallton）——达尔文的表弟所创。 早年，道尔顿致力于化学和遗传学领域的研究。 他研究父亲们的身高与儿子们的身高之间的关系时，建立了回归分析法。 最小二乘法的地位与作用 现在回归分析法已远非道尔顿的本意 已经成为探索变量之间关系最重要的方法，用以找出变量之间关系的具体表现形式。 后来，回归分析法从其方法的数学原理——误差平方和最小（平方乃二乘也）出发，改称为最小二乘法。 父亲们的身高与儿子们的身高之间关系的研究 1889年F.Gallton和他的朋友K.Pearson收集了上千个家庭的身高、臂长和腿长的记录 企图寻找出儿子们身高与父亲们身高之间关系的具体表现形式 下图是根据1078个家庭的调查所作的散点图（略图） “回归”一词的由来 从图上虽可看出，个子高的父亲确有生出个子高的儿子的倾向，同样地，个子低的父亲确有生出个子低的儿子的倾向。得到的具体规律如下： 如此以来，高的伸进了天，低的缩入了地。他百思不得其解，同时又发现某人种的平均身高是相当稳定的。最后得到结论：儿子们的身高回复于全体男子的平均身高，即“回归”——见1889年F.Gallton的论文《普用回归定律》。 后人将此种方法普遍用于寻找变量之间的规律 最小二乘法的思路 1．为了精确地描述Y与X之间的关系，必须使用这两个变量的每一对观察值，才不至于以点概面（作到全面）。 2．Y与X之间是否是直线关系（协方差或相关系数）？若是，将用一条直线描述它们之间的关系。 3．在Y与X的散点图上画出直线的方法很多。 任务？——找出一条能够最好地描述Y与X（代表所有点）之间的直线。 4．什么是最好？—找出判断“最好”的原则。 最好指的是找一条直线使得这些点到该直线的纵向距离的和（平方和）最小。 三种距离 距离是度量实际值与拟合值 是否相符