计量经济学 第4讲 线性回归模型扩展.pptVIP

序列相关的影响 序列相关对方差估计的影响（1） * 序列相关的影响 序列相关对方差估计的影响（2） * 序列相关的影响 序列相关对方差估计的影响（3） * 序列相关的影响 序列相关对方差估计的影响（4） * 序列相关的影响 序列相关对方差估计的影响（5） * 序列相关的诊断 图解法：在无序列相关的假定下作回归分析，然后用残差项与时间变量做散点图，或者用本期的残差与上一期的残差做散点图（p248） 游程检验（runs test，p249-250） 德宾-沃森检验 * 序列相关的诊断 例题4.7：图解法 1968-1987年美国居民对进口商品的消费支出与可支配收入的关系（数据在p116） * 序列相关的诊断 德宾-沃森检验（Durbin-Watson test） * 序列相关的诊断 德宾-沃森检验（Durbin-Watson test） * 什么是异方差性 异方差性 X Y 概率密度 X：时间 Y：打字错误 例题：p220-224 * 什么是异方差性 产生异方差性的原因 原因 解释变量：收入 被解释变量：消费支出 解释变量与误差项相关 随着收入的增加，支出差异性更大 有重要的解释变量未被包含在回归模型中 物价也是影响支出的因素，物价上涨时，高收入者有可能拿出更多的钱来消费，因而支出差异性更大 异常值（outliers） * 异方差性的影响 回归系数的OLS估计量虽