某城商行新资本协议实施规划项目 市场风险管理培新材料 3-29.pptxVIP

某城市商业商业银行新资本协议实施规划项目市场风险管理培训材料2011年3月29日;内容提要;;什么是市场风险;市场风险定义和来源;银行利率风险概述;重定价风险 重定价风险也成为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。;市场风险管理框架 （组织架构和政策流程）;市场风险管理总体框架;市场风险组织架构——举例;市场风险治理架构——举例;市场风险管理——各部门职责职能 银行应建立职责划分明确，且与银行自身业务复杂程度相适应的市场风险治理框架。其中，各部门得职能为：;市场风险政策制度—行业先进经验 银行应制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序。市场风险管理政策和程序应该覆盖银行的各个分支机构，各个产品线，银行帐户和交易账户，银行的表内、表外业务，并经过董事会的审批。 市场政策的主要内容应该包括： 市场风险管理政策总则 　　政策的目标、适用范围、审阅周期及审批等 市场风险管理结构 　　董事会、高级管理层及其他市场风险管理部门职能安排 市场风险管理的目标和风险偏好 市场风险的识别、计量和监控 银行应当根据市场风险状况和外部市场的变化情况，及时修订和完善市场风险管理政策和程序。;市场风险