基于熵dea的商业银行效率综合评价分析-comprehensive evaluation and analysis of commercial bank efficiency based on entropy dea.docxVIP

中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名：签字日期：中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。□公开□保密（年）作者签名：导师签名：签字日期：签字日期：第一章商业银行效率1.1商业银行的特点与管理1.1.1银行与商业银行银行体系源远流长，最早源起于古巴比伦。文艺复兴时期，随着国际贸易的蓬勃发展，因币制混乱及规避携带风险所形成的货币兑换和款项交割作为独立的职能，逐渐分离出来，于是早期的银行应运而生。公认的具备现代银行业务特征的第一家银行是成立于1171年的威尼斯银行，自此以后，西方银行业金融机构获得了快速发展，各类银行纷纷设立。美国经济学家Charles P.Kindleberger对此有专门著述[1]。相对于西方银行业的演进，我国银行体系由于封建社会过于漫长及自古“重农抑商”政策的限制，形成较晚。从南北朝时期的寺庙典当到唐朝的“飞钱”，产生了我国最初的货币汇兑业务。北宋初期发行了世界上最早的纸币“交子”，到了明清时期，当铺成为货币体系的信用机构。晚清时期，钱庄业务四通八达，成为我国现代银行体系的雏形，但我国现代银行产生的一个重要标志是于1897 年成立于上海的中国通商银行。此后，中国银行、交通银行等相继成立，我国现代银行体系得以成形。及至改革开放，随着社会分工的不断演化与国际交往的日益密切，特别是加入WTO后与国际接轨的需要，我国银行业的体系与立法日益完善、资产状况呈现不断优化的态势。商业银行（CommercialBank）的概念是区别于中央银行和各种投资性银行而言的。综合中西方学者的研究，所谓商业银行是指以获取利润为目的，以经营工商业存、放款为主营业务的金融企业。纵观商业银行的发展历程，除了受各国政治、经济和法律的影响外，其历史沿革的影响更是不容忽视。当前商业银行的组织形式主要有三种，即单一银行制、分支银行制和集团银行制。单一银行制是指只有一家银行，不设立分支机构，所有业务均集中于一家商业银行，通过一个网点提供所有的金融服务。这种体制盛行于美国，其优势在于限制垄断倡导自由竞争，更好的服务于区域经济发展，另外，由于规模较小管理上也很灵活；其弊端也很明显，规模效益会成为一个很大的问题，不利于风险分散，受区域经济波动影响较大。分支银行制一般有一个总行，在各区域设立多家分支机构，按照总行统一要求开展业务。这一制度最早成形于英国的股份银行。目前，世界上大多数经济体均采用此种形式，我国的商业银行也按此模式设立。分支银行制可以再细分为总行制和总管理处制，区别仅在于总行是否对外营业，开展业务。分支银行制的优势在于便于形成规模效益，提升经营效率，分散经营和投资风险以及利用现代技术手段开展服务；其不足之处在于易形成垄断，阻碍竞争，管理难度加剧。集团银行制又称银行持股公司制，指某一个或几个大企业或财团设立一家控股公司，再由该公司控制或收购两家以上的商业银行，但这些商业银行是独立法人。这种模式最初是为了逃避银行业的严厉监管而产生的，多见于美国。其优势体现在规避严厉监管，对资本筹集和获得税收好处的作用也是显而易见。具体细分又可分为银行性控股公司和非银行性控股公司。1.1.2商业银行的特征商业银行的特征主要体现在以下几个方面：1）商业银行是依法设立的，其主要业务主要集中于吸储和放贷，兼营其他业务，如代收代缴业务、结算业务等。这一点区别于其他非金融机构，如专业投资银行、保险公司、财务公司等，因其无存贷业务，不能归入商业银行序列。2）商业银行本质是追求利润最大化的企业，但又不同于一般的商业企业。一般的商业企业通过有使用价值的商品的生产、流通与服务来获取利润，而商业银行则通过经营特殊商品——货币来获取收益，从而实现利润。3）商业银行的盈利最终来自于其放贷水平，应具有健全且严格的风险评估和控制机制。商业银行不同于一般金融机构，其运营一直处于高负债运行，一旦信用缺失，不良贷款加剧，极易发生挤兑风险，轻则造成商业银行破产，重则危及一国经济的运行与发展。1.1.3商业银行的管理商业银行的业务经营管理模式经历了从混业到分业再到混业的转变。1933 年以前，美国商业银行主要采用混业经营模