概率论第三章（第一讲）.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布第一次课 二维随机变量 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 S={e}， 设 X=X(e) 和 Y=Y(e) 是定义在 S 上的随机变量。 由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做二维随机 向量，或二维随机变量。 注 意 事 项 二维随机变量的例子 分布函数具有以下的基本性质： F (x , y )是变量 x , y 的不减函数，即 对于任意固定的 y , 当 x1 x2时， 对于任意固定的 x , 当 y1 y2时， 一个重要的公式 补充题： 1（续） 2. * * S e X(e) Y(e) §1 二 维 随 机 变 量 定义： 一、基本概念 2.联合分布函数： 几何意义： 例： 表示 落在第三象限的概率. 若将（X,Ｙ）看成平面上随机点的坐标 （如图） 对于任意固定的 Y ,  对于任意固定的 X , (2) (1) 且 (3) F (x , y )=F(x+0,y), F (x , y )=F(x ,y+0), 即 F (x , y )关于 x 右连续，关于 y 也右连续. y x o x1 x2 y1 y2 (X, Y ) (x2 , y2) (x2 , y1) (x1 , y2) (x1 , y1) (4) y x o x1 x2 y1 y2 (X, Y ) (x2 , y2) (x2 , y1) (x1 , y2) (x1 , y1) 二、离散型 1.定义：如果（X,Ｙ）全部可能取到的不相同的值是有限对或可列无限对，则称（X,Ｙ）是离散型随机变量. 2.统计规律的描述 指出（X,Ｙ）所有可能取的数对 以及取每对数的概率 称上式为（X,Ｙ）的（联合）分布率. 显然，联合分布率满足 联合分布率的表格表示法： 例：设随机变量X 在1，2，3，4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量Ｙ 在1～X 中等可能地取一整数值，试求（X,Ｙ)的分布率. 解： ? 0 0 0 1/8 1/8 0 0 1/12 1/12 1/12 0 1/16 1/16 1/16 1/16 1 2 3 4 1 2 3 4 例：把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数，而Y为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值，求(X,Y)的概率函数 . 解：（ X, Y）可取值(0,3),(1,1),(2,1),(3,3) P(X=0, Y=3)=(1/2)3=1/8 P(X=1, Y=1)=3(1/2)3=3/8 P(X=2, Y=1)=3/8 P(X=3, Y=0)=1/8 列表如下 三、连续型 根据分布函数的几何意义，可知（X,Ｙ)的分布函数 与一维随机变量相类似，可定义二维连续型随机变量. 1.定义：对（X,Ｙ)的分布函数 ，如果 存在非负函数 则称（X,Ｙ)是连续型二维随机变量，函数 称为（X,Ｙ)的(联合）概率密度。 2.性质 满足上述两条的任何二元函数，都是密度函数. 该性质说明：二维随机变量的联合概率密度，将概率的计算问题转化成了二重积分的计算问题. 例：设二维随机变量（X,Ｙ)的概率密度 解： 求二维随机变量（X,Ｙ)的概率，首先得找到区域G将问题转化成 ，然后再化为二重积分 四、常见二维随机变量 1.均匀分布 设G 是平面上的有界区域，其面积为A .若（X,Ｙ)的概率密度为 则称（X,Ｙ)在G 上服从均匀分布. 向G 内任意投点，则落点的坐标（X,Ｙ)服从G上的均匀分布. 定义： 概率的计算： 求该点与原点的连线与ｘ轴的夹角小于π/4的概率. 例： 解： 2.二维正态分布 设（X,Ｙ)的概率密度为 二维正态分布的密度曲面： 的含义，以后逐步说明. 注：二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布. 小结: 1.二维随机变量 （X，Y） 联合分布函数 2.二维离散型 3.二维连续型 密度函数的性质 4.两个常见二维随机变量 均匀分布 二维正态分布 x+y=1 x=1 y=2 1. x+y=1 x=1 y=2 * *