ch03线性规划对偶理论及其应用.pptVIP

?掌握线性规划对偶理论及其基本经济学意义； 目 录 线性规划的对偶问题 对偶规划的基本性质 对偶单纯形法 影子价格和灵敏度分析 目 录 线性规划的对偶问题 对偶规划的基本性质 对偶单纯形法 影子价格和灵敏度分析 一、对偶问题的提出 某工厂甲生产A、B、C三种产品。这三种产品的单位利润分别是60、30、20。生产这三种单位产品所占用M、N、P三种机器的时间已知，机器M、N、P每天可供使用的时间分别是48、20、8小时。这三种产品每天生产多少才能使工厂获得最大效益。 现有另一工厂乙，因生产需要。拟向甲厂租用所有的机器，则乙厂希望租金越少越好，当然必须保证甲厂的利润。显然，如果甲厂的利润得不到保证，甲厂是不可能出租的。 两模型中有关数据位置示意图 Max 60 30 20 ≤ 8 6 1 48 4 2 1.5 2 2 1 0.5 8 Min 48 2 8 ≥ 8 4 2 60 6 2 1 30 1 1.5 0.5 20 二、对偶问题的一般形式 三、原问题与对偶问题的关系 例3.1 写出下列最小化线性规划问题的对偶问题 由原问题与对偶问题的关系，对偶问题可写成 例3.2 目 录 线性规划的对偶问题 对偶规划的基本性质 对偶单纯形法 影子价格和灵敏度分析 定理3.1（对称性） 对偶问题的对偶问题就是原问题。即对偶问题与原问题互为对偶问题。 定理3.2（弱对偶性） 如果x，u分别是原问题minz=cx和对偶问题maxw=ub的可行解，则 。 由弱对偶性得到的三个推论： 推论3.1 如果x*，u*分别是原问题minz=cx和对偶问题maxw=ub的可行解，且cx*=u*b，则x*，u*分别是原问题和对偶问题的最优解。 推论3.2 原问题和对偶问题有最优解的充分必要条件是它们同时有可行解。 例：已知线性规划问题 用对偶理论证明上述线性规划问题无最优解。 推论3.3（无界性） 若原问题（对偶问题）为无界解，则其对偶问题（原问题）无可行解。 注意：这个性质不存在逆 当原问题（对偶问题）无可行解，其对偶问题（原问题）或具有无界解或无可行解。 例：下述一对问题两者皆无可行解 定理3.3（最优性） 如果x，u分别是原问题minz=cx和对偶问题maxw=ub的可行解，且有 ，则x，u分别是原问题和对偶问题的最优解。 定理3.4（强对偶性，即对偶定理） 若原问题minz=cx有最优解x，则对偶问题maxw=ub也有最优解y，且目标函数值相等，即 。 定理3.5（互补松驰性） 设 ， 分别是原问题minz=cx和对偶问题maxw=ub的可行解，则 ， 是最优解的充要条件是对所有的i和j，下列关系成立： 1．如果 ，有 ； 2．如果 ，有 ； 3．如果 ，有 ； 4．如果 ，有 。 其中pj是A的第j列，Ai是A的第i行。 例题3.3：已知线性规划问题 已知其对偶问题的最优解为 试用对偶理论找出原问题的最优解。 解：先写出对偶问题 将y1*，y2*的值代入约束条件，得②、③、④式为严格不等式，由松弛性得， 。 因y1，y2＞0，原问题的两个约束条件应取等式，故 求解得到x1*=1，x5*=1；故原问题的最优解为 X*=（1，0，0，0，1）T；w*=5 定理3.6 在单纯形表中进行迭代时，在b列中得到的是原问题的基本可行解，在检验数行得到的是对偶问题的基本解。当在检验数行得到对偶问题的解是基可行解时，即得到最优解。 目 录 线性规划的对偶问题 对偶规划的基本性质 对偶单纯形法 影子价格