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第十五章工具变量法
y = β + βx + βx + . . . βx + u
0 1 1 2 2 k k
x = π + πz + πx + . . . πx + v
1 0 1 2 2 k k
?
• (IV) ,
x
• Cov(x,u) 0
• , IV
• , IV
?
• zx
•
• , Cov(z,u) = 0
• x
• , Cov(z,x) 0
•
Cov(z,u) = 0
• Cov(z,x) 0
• H : π = 0 in x = π + π z + v
0 1 0 1
•
• y = β + β x + u,
0 1
• Cov(z,y) = β Cov(z,x) + Cov(z,u),
1
• β = Cov(z,y) / Cov(z,x)
1
• β
1
ˆ ∑(zi −z )(y i −y )
β1
∑(z −z )(x −x )
i i
IV
2 2
• E(u |z) = σ = Var(u)
• OLS , ,
2
ˆ σ
( )
Var β1 2 2
nσ ρ
x x z
,
ˆ 2
ˆ σ
( )
se β1 2
SST R
x x z
,
(IV) OLS
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