概率论与数理统计学习指导及习题解析第3章 节 　多维随机变量及其分布.ppt

第 3 章　多维随机变量及其分布;; 第二节 重 点 解 析　　1. 二维随机变量　　1) 二维随机变量及其分布函数　　定义1： 设E是一个随机试验， 它的样本空间是S={e}， 设X=X(e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量， 由它们构成的一个向量(X，Y)， 叫做二维随机向量或二维随机变量。;　　定义2： 设(X，Y)是二维随机变量， 对于任意实数x、y， 称二元函数F(x，y)=P{X≤x，Y≤y}为二维随机变量(X，Y)的分布函数， 或联合分布函数。　　2) 二维随机变量的分布函数的性质　　（1） 0≤F(x，y)≤1；　　（2） F(x， y)关于x、 y均单调非降， 右连续；　　（3）F(－∞，y)=F(x，－∞)=F(－∞， －∞)=0， F(+∞， +∞)=1；　　（4） P{x1＜X≤x2，y1＜Y≤y2}=F(x2，y2)－F(x1， y2)－F(x2，y1)+F(x1，y1)。;　　3) 二维离散型随机变量的分布律　　定义1： 如果二维随机变量(X，Y)的所有可能取的值是有限对或可列无限多， 则称(X，Y)是二维离散型随机变量。　　　　　定义2： 设二维随机变量(X，Y)所有可能取的值为（xi，yj）（i=1， 2， …;　j=1， 2， …）， 则称P(X=xi， Y=yj)=pij（i， j=1， 2， …）为二维离散型随机变量(X，Y)的分布律， 或联合分布律。;　　2. 边缘分布　　1) 离散型随机变量的情形　　记　　　　　　　　　　　　　　　， 则关于X的边缘分布律为;关于Y的边缘分布律为 ;　　3. 随机变量的独立性　　定义： 设二维随机变量(X，Y)的联合分布函数为F(x， y)， 又X和Y的边缘分布函数为FX(x)和FY(y)。若对于任意的实数x与y， 有P{X≤x， Y≤y}=P{X≤x}P{Y≤y}， 即F(x， y)=FX(x)·FY(y)， 则称随机变量X和Y是相互独立的。;　　定理1： 对于二维离散型随机变量(X，Y)， 其联合分布律为　　Pij{X=xi， Y=yj}＝pij（ i=1， 2， …； j=1， 2， …） 且X、Y的边缘分布律分别为　P{X=xi}=pi· （i=1，2，…）， P{Y=yj}=p·j （j=1， 2， …） 则对任意i、j， 有pij=pi·p·j的充分必要条件为X与Y相互独立。;　　定理2： 对于二维连续型随机变量(X， Y)， 其联合密度函数为f(x，y)，X、Y的边缘密度函数fX(x)和fY(y)分别为则对任意x、y有f(x，y)=fX(x)fY(y)的充分必要条件为X与Y相互独立。;　　定理3： 对于二维正态随机变量(X，Y)， X和Y相互独立的充要条件为参数ρ=0。　　定理4： 若随机变量X和Y相互独立， 则对于任意连续函数p(x)和q(x)， 均有p(X)、 q(Y)相互独立。;　　4. 两个随机变量函数的分布　　1) Z=X+Y的分布　　Z=X+Y的分布函数为;　　特别地， 当X和Y相互独立时， 设(X，Y)关于X、Y的边缘密度函数分别为fX(x)和 fY(y)， 则;　　2) 　　　　的分布　　　　　　　的分布函数为;　　特别地， 当X、 Y相互独立时， 上式可化为其中fX(x)、 fY(y)分别为(X，Y)关于X、Y的边缘密度函数。; 第三节 典 型 例 题　　【例3.1】 将两封信投入编号为Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ的三个邮筒中， 设X、Y分别表示投入第Ⅰ号、 第Ⅱ号邮筒中信的数目。　（1） 求（X，Y）的联合分布律；　　（2） X、 Y是否相互独立？　　（3） 求Y=0时X的条件分布律。;　　解 （1）X、Y所有可能的取值分别为0、 1、 2， 则;故(X，Y)的联合分布律为;　　（2） 因为　　 所以X、Y不独立。;　　（3） Y=0时X所有可能的取值分别为0、 1、 2， 于是其条件分布律为;　　【例3.2】 设随机变量X1、X2、X3相互独立且都服从参数为p的0－1分布， 已知矩阵　　　　　　　为正定矩阵的概率为1／8， 求:　　（1） 参数p的值； 　　（2） 随机变量　　　　　　　的分布律。;　　解 （1） 因为矩阵为正定矩阵的充要条件为其顺序主子式都大于零,　所以;　　（2） 所有可能的取值分别为－1、 0、 1， 即;　　由上表可得;　　【例3.3】　设随机变量X、Y相互独立， 且