文华盈智WH3课件4月14日.pptVIP

文华财经程序化交易;显示文字;点击组群的X将窗口隐藏，鼠标撞击软件左边框便可在工作台查看其运行情况;第一步：量化交易思路 突破前N周期高点，买入； 跌破前M周期低点，卖出； N、M为参数 ;过滤模型;第二步：编写策略模型 ;1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。 2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。 3、半角输入法的大写状态。 4、每个语句应该以分号结束。 ;5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。 6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。 ;;其他： 注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”； 练习：为函数做注释 HH:IFELSE(HREF(HHV(H,3),1),H,REF(HHV(H,3),1));//如果突破前周期高点，则返回高点，否则返回前高点;模型中使用的交易指令;第三步：收益率测算 衡量模型效果指标： 盈利性指标：盈利率、平均盈亏、扣除最大盈利后收益率、扣除最大亏损后收益率等。 稳定性指标：胜率、标准离差率、最大持续盈利次数、最大持续亏损次数等。 度量风险指标：最大回撤、平均盈利/最大回撤、平均盈利/平均亏损等。;敏感性测试图：;参数优化：;推荐实盘头寸：;第四步：程序化模组运行;使用程序化交易需要注意的问题;日内模型编写;追踪止损编写;资金管理、加、减仓编写;//非过滤模加仓模型 //K:=MONEY*0.5/(MARGIN*C*D);//D为交易单位 HH:HHV(H,N); LL:LLV(L,M); H1:HHV(H,BARSBK+1); L1:LLV(L,BARSSK+1); TMP1:TRENDLINES(BARSBK=1,H,HREF(H1,1),H); TMP2:TRENDLINES(BARSSK=1,L,LREF(L1,1),L); HREF(HH,1)NOT(ISLASTBK)NOT(ISLASTSK),BK(1); LREF(LL,1)NOT(ISLASTBK)NOT(ISLASTSK),SK(1); HTMP1ISLASTBKBUYVOL=1,BK(1);//多头加仓 LTMP2ISLASTSKSELLVOL=1,SK(1);//空头加仓 HREF(HH,1)SELLVOL0,BP(SELLVOL); LREF(LL,1)BUYVOL0,SP(BUYVOL);;//非过滤模减仓模型 //K:=MONEY*0.5/(MARGIN*C*D);//D为交易单位 HH:HHV(H,N); LL:LLV(L,M); H1:HHV(H,BARSBK+1); L1:LLV(L,BARSSK+1); TMP1:TRENDLINES(BARSBK=1,H,HREF(H1,1),H); TMP2:TRENDLINES(BARSSK=1,L,LREF(L1,1),L); HREF(HH,1)NOT(ISLASTBK)NOT(ISLASTSK),BK(2); LREF(LL,1)NOT(ISLASTBK)NOT(ISLASTSK),SK(2); HTMP1ISLASTBK,SP(1);//多头减仓 LTMP2ISLASTSK,BP(1);//空头减仓 HREF(HH,1)SELLVOL0,BP(SELLVOL); LREF(LL,1)BUYVOL0,SP(BUYVOL);;头寸函数函数介绍;;;;跨周期模型编写;例1： 同一合约不同周期的数据调用要求;例1：;当沪胶指数价格破20日新高，橡胶1201的MA5MA10，做多。 当沪胶指数价格破20日新低，橡胶1201的MA5MA10，做空。 ;例2：;什么是高频交易，它的魅力何在呢？;日内高频函数介绍;挂单数据;挂单数据;挂单数据;函数解释;成交数据;成交数据;成交数据;成交数据;日内模型的编写思路及案例;买卖人气型;例1;大单跟踪型;例2;下单组件的作用;下单组件如何编写;基本语法;基本语法;下单组件包括的系统函数;函数简介;函数简介;函数简介;函数简介;函数简介;策略;编写流程;编写注意事项; 谢 谢 baojl@