随机过程2-6线性系统中的平稳过程知识讲稿.ppt

在通信工程、信号与信息处理、自动控制等领域，随机 过程是与相应的系统相关联的，这些系统一般分为线性或 非线性系统。例如，对某一个电路输入端加一定的电压， 那么在输出端会输出一定的电压，于是电路对输入电压与 输出电压而言就构成一个系统。;一、线性系统简介;定义2 如果系统 L 的输入、输出的关系不随时间推移 而变化，即对任一时间平移 ，有;例1 验证微分算子 是定常的线性系统。; 由于微分系统(如例1)是定常的线性系统，因此在工程 技术中很多定常的线性系统，其输入 和输出 的 关系可用常系数线性微分方程描述;（6.2）;作 的反拉普拉斯变换，记;显然 亦能描绘系统的动态特性，称 h(t) 为线性系统的脉冲响应函数。;满足此条件的系统称为物理可实现的系统。;(6.6)式变成; 以后皆假定系统是物理可实现的和稳定的。;记 , 上式可改写为;又频率响应函数 ; 常 见 的 拉 普 拉 斯 变 换 ; 下面表中对各种常见的电路系统列出脉冲响应函数和 频率响应函数。;二、线性系统输出的数学期望，自相关函数和自谱密度;和 ;显然，数学期望和相关函数都与 t 无关、所以 Y(t) 是一个 平稳过程。证毕。;其中 是系统的频率响应函数。;(6.12) ;(6.12) ;而输出的平均功率 ;由(6.10)式得;当 时，把上式中的 二重积分写成图2-13中两 个区域 I 和 II 上积分之 和，然后把每一个二重积 分再化成累次积分。;利用自相关函数是偶函数的性质，有;另一种方法是用（6.12）式计算。先算输入过程谱密度; 上面两种计算的 Y(t) 自相关函数的方法，前者称时间域 法，后者称频率域法，而后一种计算较为方便，工程中常 采用此法。; 在上面已经见到：对一个定常线性系统输入一个平稳过 程 X(t)，那么输出 Y(t) 亦是平稳过程。现在问输入过程 X(t) 与输出过程 Y(t) 是否是平稳相关的呢？对此有下述定理。 ;和;因而有 ; 例3 在例 2 中求互相关函数 和互谱密度;解 由(6.15)式，互相关函数; 如果将一个白噪声输入系统，能够计算得到互相关函数 ，那么由上式能够获得系统的脉??响应函数，即完 全地确定系统的动态特性。;一、线性系统;二、线性系统输出的数学期望，自相关函数和自谱密度;三、输入和输出的互相关函数、互谱密度 ;第二章平稳过程小结