银行风险、收益与客户贷款集中度——基于城市商业银行的实证分析.pdfVIP

【问题探讨】 银行风险、收益与客户贷款集中度 — — 基于城市商业银行的实证分析 王海霞 (内蒙古财经学院，内蒙古 呼和浩特 010051) 摘要：少数大客户一直因其较强的抗风险能力而得到银行的青睐，特别是对规模较小的城市商 业银行，贷款向这类客户集中成为普遍现象。然而本文的实证结果表 明城市商业银行的客户贷 款集中不但增大了银行的风险，而且还侵蚀 了利润。贷款集中行为短期看似乎 因大客户较强的 抗风险能力而使贷款的安全性得到保障，但实际上最终会导致银行陷入风险和收益被一家或少 数几家客户 “套牢”的被动地位，加剧 了城市商业银行的脆弱性。 关键词：风险；收益 ；客户；贷款集中 文章编号 ：1003—4625(2009)11-0071—04 中图分类号 ：F830．5 文献标识码 ：A Abstract：ScImefew keycustomersareoftenthefavoriteofbanksbecauseoftheirpowerfulanti— riskability．Soitispopularforsmallurbancommercialbankstoconcentratetheirloansonthistype ofcustomers．However，theempiricalresultsofthepapershow thattheloanconcentrationnotonly increasesbanksrisks．butalSOerodestheirprofit．Intheshortlunitwouldappeartobesafetyfor bankstolendoneortencustomershavingstrongabilitytoresistrisks．Butinfactbankswillbeput in passive statusby thebehaviorbecauseboth theirrisksand earningsrae trapped by thefew accounts．whichaggravatethefragilityofurbancommercialbanks． KeyW ords：Risks；Earnings：Customers：LoanConcentration 2008年以来 ，为了应对全球金融危机 、刺激经 探讨 。 济发展，我国实施了适度宽松的货币政策，商业银行 一 、 理论分析与假设的提出 的信贷集中问题也随之受到了关注。有数据显示，目 Mrakowitz(1952)的证券组合理论阐明了风险分 前我国 19家主要银行 500o万元以上客户贷款集中 散的基本原理 ，成为现代金融控制风险的理论基础 度 占比是60％左右。按市场通常的标准 ，一旦超过 之一 ，其核心思想是：因为呈线性负相关的多种资产 50％，即意味着贷款进入风险区。大银行 尚且如此 ， 收益与各 自期望收益的偏离能够相互抵消 ，所以通 那么规模较小 的银行又是什么状况呢?2O世纪 90 过将多种资产进行有效组合，可以将风险降低到最 年代在城市信用社基础上组建而成的城市商业银 低程度。也就是基于这一原理，商业银行在信贷资产 行 ，目前已发展到 137家，正逐渐成为支持各地经济 经营中，通过贷款客户分散 (包括集团贷款)、贷款行 发展的重要金融力量 ，然而由于各种原因，这类银行 业分散、贷款地区分散等以降低信贷风险，特别是在 同样也是风险容易形成的领域，特别是客户贷款集 客户贷款分散方面已建立了明确的监控指标。我国 中现象非常普遍 ，那么这种集中到底对银行的风险 《商业银行法》第三十九条规定，对同一借款人的贷 与收益产生了怎样的影响?本文拟对这一问题进行 款余额 占商业银行资本余额的比例不得超过 1O％； 收稿 日期 ：2009—07 作者简介 ：王海霞 (1971一)，女，副教授，博士，研