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操作风险管理工具 2011年12月 天津 我行操作风险主要类型 操作风险管理工具理论 操作风险管理工具实务 操作风险的定义 由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。此定义包括法律风险，但排除策略风险和声誉风险 我国银监会的定义 《商业银行操作风险管理指引》的定义： 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 操作风险的特点 操作风险与其他风险的区别 操作风险的成因 我行操作风险主要类型——人员因素 操作失误 非主观失误造成的 案例： 1、“交通罚款” 2、“储户名字写错” 3、“多付钱” 4、“借记卡向贷记卡误转” 内部欺诈 劳动纠纷 人才流失 销售不当 我行操作风险主要类型——流程因素 流程设计不合理 流程执行不严格 我行操作风险主要类型——系统因素 程序缺陷 机房安全/线路安全 我行操作风险主要类型——外部事件 外部欺诈——电子渠道 外部欺诈 自然灾害 场所安全 操作风险的事件类型 我行操作风险主要类型 操作风险管理工具理论 操作风险管理工具实务 操作风险管理的难点与发展 操作风险的管理流程 操作风险管理的主线 “三大工具”——损失数据库(LD) 操作风险分类分级标准 “三大工具”——风险控制自我评估 “三大工具”——关键风险指标（KRI） 操作风险的计量 我行操作风险的计量 我行操作风险的计量 影响一个支行操作风险经济资本的因素： 各条线收入（系统自动计算） 内控评价得分 上级行的打分 其他支行的情况及上级行的经济资本 高级计量法思想介绍 高级计量法的思想介绍 我行操作风险主要类型 操作风险管理工具理论 操作风险管理工具实务 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键指标信息录入 风险监控 风险计量 风险经理的操作风险报告职责 督促网点负责人/会计主管报告 及时处理网点负责人/会计主管报告 监督支行操作风险报告，如果支行有瞒报行为，风险经理要直接发起报告 对支行前3年操作风险事件建立台账 对支行操作风险报告质量把关，填准关键信息 操作风险报告流程 网点主任/会计主管报告 在系统机构树中增加网点 网点主任/会计主管报告 风险经理对网点报告的处理 风险经理直接发起操作风险报告 事件报告关键字段的填写 事件报告关键字段的填写 事件报告关键字段的填写 操作风险报告应注意的问题 建立之前3年操作风险事件台账 意义 要求：在excel建立，事件齐全，字段完整 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键指标信息录入 风险监控 风险计量 风险经理的数据录入职责 及时更新支行、网点关键岗位人员信息 确保关键岗位人员信息完整、真实、准确 定期录入基础数据信息（网点数、员工数等） 关键岗位人员信息录入 关键岗位人员信息的录入 关键岗位人员信息录入 关键岗位人员信息录入 关键岗位人员信息录入 关键岗位人员信息录入 进入系统-关键风险指标-录入数据-关键岗位人员信息 “层级” 选择“支行”或“网点”；“岗位”选择“行长”或“负责人”或“会计主管” 点击“导出”后可存入excel，用excel排序 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键岗位人员信息录入 风险监控 风险计量 风险经理的风险信息监控职责 关注系统中各类风险信息 关注重要风险指标变化情况 利用系统中各类信息监督支行操作风险报告情况 通过风险提示、监测报告等手段，将重要风险信息及时与上级、下级沟通 风险监控 风险监控-会计监控 风险监控-会计监控 风险监控-法律监控 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键岗位人员信息录入 风险监控 风险计量 风险计量 风险计量-评分和调整系数查询 各级行如何做好操作风险监测工作 风险监测月报 重点指标监测 风险提示 对重点事件用标准化的工具分析 风险识别 关键风险点监控 用“风险部管理员”可以查看 风险识别 固有风险 识别评估 控制活动 识别评估 制定控制措施 优化方案 自我评估报告 与日后监测 让面对风险的人去评估风险，化被动为主动 采用标准化的工具，定性、定量相结合 银行卡及电子渠道评估 IT风险评估 清算中心评估 KRI (key risk indicator) ——用数字掌控风险 操作风险 关键风险指标 数字 通过设置统计变量，即风险指标，对风险成因、风险控制、风险结果等事项进行跟踪测量，通过这些指标的数量大小及数量变化，反映风险状况、预测风险趋势、识别风险征兆 基本指标法 高级计 量法 标准法/标准替 代法 操作风险的计量 巴塞