第十讲 联立方程模型 计量经济学联立方程模型 课件教材课程.ppt

第十讲 联立方程模型 10.1 联立方程模型的基本概念 10.1.1 联立方程模型及其特点 所谓联立方程模型是指由一个以上的相互关联的单一方程组成的方程组，每一个单一方程中包含一个或多个相互关联的内生变量。 例10.1.1 需求供给模型。商品的均衡价格P和均衡交易量Q是由商品需求供给确定的。 ;;边际消费倾向。 例10.1.4 在简化的凯恩斯的收入决定模型中，若引入政府支出G，投资I不是外生变量，而是收入Y的函数即内生变量，则方程(10.1.7)和( 10.1.8)可变为;10.1.2 联立方程模型的变量类型 1．内生变量 内生变量是由模型本身（或模型系统内部）所决定的变量，表现为具有某种概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。 内生变量一般有以下特点： (1)内生变量既受模型中其他变量的影响，同时又影响模型中的其他内生变量。; (2)内生变量一般都直接或间接地受模型系统中随机误差项的影响，所以都是具有某种概率分布的随机变量。 (3)内生变量的变化一般都用模型中的某一个方程来描述，所以模型中每个方程左端的变量(即被解释变量)都是内生变量。 2．外生变量 所谓外生变量，是指由模型系统之外其他因素所决定的变量，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定，不受模型中任何变量的影响，但影响模型中的内生变量。外生变量一般是确定性变量。 在用联立方程模型求出内生变量之前，外生变量值必须事先给定。外生变量可分为政策性外生变量（如税率等）和非政策性外生变量。; 10.1.3 联立方程模型的类型 1．结构式(Structural form)模型 (1)结构式模型的含义。结构式模型是根据经济理论和行为规律建立的，描述经济变量之间直接关系结构的计量经济方程系统。模型中的每个随机方程的被解释变量不仅是内生变量，而且还是由其他内生变量、前定变量和随机误差项所表示的函数，这种方程称为结构式方程。其中所含参数称为结构式参数。结构式参数表示每个解释变量对被解释变量的直接影响，参数的符号表示影响的方向，其绝对值表示这种直接影响的大小程度。 结构式模型标准形式如下：;;; 如果结构式模型中方程个数与内生变量个数相同，则称这种结构式模型为完备的结构式模型。结构式模型描述了经济变量间的直接经济联系，可用于分析各解释变量对因变量的直接影响。 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构式方程中的系数称为结构式参数（或结构式系数）。 (2)结构式模型的类型。结构式方程一般包括以下几种类型： ①行为方程。即描述经济系统中变量之间的行为关系的方程，也称为随机方程。 ②技术方程。即根据客观经济技术关系建立的方程。 ③制度方程。即描述由制度因素如法律、政策法令、规章等决定的经济变量关系的方程。 ④平衡方程 。即表示经济系统均衡或平衡状态的恒等关系式。 ⑤定义方程。也称做会计恒等式，是由经济学或统计学的定义决定的方程。由它定义某一经济变量与其他经济变量的恒等关系; (3)结构式模型的特点 ①模型直观地描述了经济变量之间的关系结构，模型的经济意义明确。 ②模型只反映了各变量之间的直接影响，却无法直观地反映各变量之间的间接影响和总影响。 ③无法直接运用结构式模型进行预测。 2．简化式(Reduced form)模型 (1)简化式模型的含义。简化式模型是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数所构成的模型。即用所有前定变量作为内生变量的解释变量所形成的模型为简化式模型。简化式模型中的每个方程都称为简化式方程。方程中的系数称为简化式参数 (或简化式系数)，它反映相应的前定变量（解释变量）对内生变量（被解释变量）的直接影响与间接影响的总和。简化式参数一般用符号来表示。; 简化式模型的构造途径：它是在已知模型所包含的全部前定变量的条件下，将模型中的每一个内生变量直接表示为前定变量的线性函数。比如，模型中含有m个内生变量y，k个前定变量x，则可直接写出以下m个线性函数：;; (2)简化式模型的特点 ①简化式方程的解释变量都是与随机误差项不相关的前定变量。其意义在于，前定变量与结构式随机误差项是不相关的，从而与简化式随机误差项也是不相关的，这就为直接应用OLS法估计式简化式方程提供了基础。;; ③利用简化式模型可以直接进行预测。 ④简化式模型没有客观地描述经济系统内各个变量之间的内在联系，模型的经济含义不明确。; 结构式模型与简化式模型的区别与联系： 第一，结构式模型直观地描述了经济变量之间的关系结