货币金融学4商业银行宣讲培训.ppt

2012-2013我国银行业监管实施情况 巴塞尔银行监管委员会（BCBS） 加强金融监管的监管指标 2011年7月，BCBS发布 《全球系统性重要银行：评估方法和额外损失吸收要求》， 提出了对全球系统重要性金融机构（G-SIBs）的监管框架。 G-SIBs评估指标 29家全球最重要金融机构(2011) 专题：影子银行 （Shadow Bank） 目 录： 一、影子银行概念 二、美国的影子银行及其发展 三、中国的影子银行构成及发展趋势 一、影子银行概念 （一）影子银行定义 （二）影子银行与传统银行的区别 （三）各国影子银行总资产比较 （一）影子银行定义 影子银行是影响很广的概念，但至今仍缺乏全面和权威的精确定义。 较为普遍认可的定义为： 影子银行是功能与传统商行类似，但却几乎不受监管的： 金融机构（如对冲基金，货币市场基金等）、 金融业务（如回购等）、 金融工具（如证券化工具CDO等）。 （二）影子银行与传统银行的区别 1. 影子银行性质（从“功能”与“监管”2角度区分） （1）从“功能”看， 作为“银行”，两类银行均具备2大功能： 3种转化 信用创造。 第一，提供3种转化，将全社会的资金盈余者和短缺者联系起来； 期限转换：续短为长 ； 信用转换：增强信用 ； 流动性转换：变高流动性资金为低流动性长期资金 。 第二， 进行信用创造，向社会提供流动性。 传统的商业银行信用创造过程。 “贷款一存款”机制。 影子银行信用创造过程。基础货币来源于金融市场（商行的基础货币只能来源于央行）；无需缴纳存款准备金，不受存贷比限制，信用扩张的乘数远大于商行。 （2）从“监管”角度区分 监管缺失； 最后贷款人和处置机制缺失。 2.影子银行类型 影子银行机构。这包括很多不同类型的金融机构：投资银行、对冲基金、货币市场基金、结构投资载体，等等。 应用影子银行方法的传统银行。这些银行仍在监督管理下运行，同时可获得央行的支持，但它们将影子银行的操作方法运用到部分业务中。 影子银行的工具，主要是一些能够让机构转移风险，提高杠杆率，并能逃脱监管的信用违约互换、资产支持证券、再回购协议等金融衍生品。 ※※证券化是贯穿上述3类影子银行的最重要的部分。 商业银行体系与影子银行体系对比 四、我国商业银行的改革 （一）公司治理结构改革 （二）加强中央银行对商业银行治理结构的评价与监督 简介：美联储的“骆驼”评级方法 1978年，美国联邦储备委员会制定了对商业银行的检查标准： 规定了对商业银行的检查主要包括 5 个方面， 资本充足度（Capital Adequacy）、 资产质量（Assets Quality）、 管理水平（Management）、 盈利水平（Earnings） 流动性（Liquidity）。 并根据这5个方面评定商业银行的等级（5级）。 一、资本充足度（Capital Adequacy） 第一级：资本充足度大大高于7％，说明银行资本非常充足； 第二级：资本充足度略高于7％，说明银行资本令人满意； 第三级：资本充足度在6～7％之间，说明资本状况较令人满意； 第四级：资本充足度低于6％，说明需要补充资本； 第五级：资本充足度低于4％，说明资本状况完全不能令人满意，风险资产太多，需要调整资产结构，补充自有资本。 二、资产质量（Assets Quality） 商行各种有问题贷款的总量 同 总资本 的比例，是衡量银行资产质量的指标，并以此确定资产质量等级，一共划分为5个等级。 该比例在5％以下，说明资产质量令人满意； 该比例在15％以下，说明资产质量比较令人满意； 该比例在15％～30％之间，说明资产质量有问题； 在30％～50％之间，说明有严重问题，有可能导致银行倒闭； 在50％以上，说明贷款质量极差，足以导致银行破产。 三、管理水平（Management） 对商业银行的管理水平进行检查的内容和指标有： 董事会的组成及各董事的管理、决策水平； 部门管理者的领导能力、经验及技巧、业务开拓能力、与员工的关系等； 银行职员的业务素质、组织状况及培训工作情况； 银行内部的风险控制系统是否完善； 银行的金融服务创新能力、吸引客户、处理突发事件的能力等。 四、盈利水平（Earnings） 盈利水平以商行的净利润与盈利资产的比例大小来确定。 将这些指标同该行过去的情况以及与其类似的其他商行的情况作比较，同时也注意考察该银行利润来源是否合法及利润的变化趋势，盈利质量如何，是由正常收益产生的还是靠出售固定资产方式获得的。不同的盈利来源决定不同的盈利评级水平。 五、流动性（Liquidity） 对流动性的评估主要是考察