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2018-06-02 发布于河北
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两个随机变量的函数的_分布

* 5. 两个随机变量的函数的分布 ◆ 主要内容 1. Z=X+Y的分布 2. Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 3. M=max {X,Y}及N=min {X,Y}的分布 5. 两个随机变量的函数的分布 ◆ 主要内容 1. Z=X+Y的分布 2. Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 3. M=max {X,Y}及N=min {X,Y}的分布 5. 两个随机变量的函数的分布 ◆ 主要内容 1. Z=X+Y的分布例1 设（X、Y）是二维连续型随机变量，它具有的概率密度为 f (x, y),求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ (z)=P (Z ≤ z)=P(X+Y ≤ z) òò = D dxdy y x f ) , ( 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. òò ￡ + = z y x Z dxdy y x f z F ) , ( ) ( 化成累次积分,得 ò ò ￥￥ - - ￥ - = y z Z dy dx y x f z F ] ) , ( [ ) ( 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令x=u-y,得 ò ò ￥￥ - ￥ - - = z Z dy du y y u f z F ] ) , ( [ ) ( ò ò ￥ - ￥￥ - - = z du dy y y u f ] ) , ( [ 交换积分次序由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y 的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. ò ò ￥ - ￥￥ - - = z Z du dy y y u f z F ] ) , ( [ ) ( 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: ò ￥￥ - - = dy y f y z f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( ò ￥￥ - - = dx x z f x f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( ò ò ￥ + ￥ - ￥ + ￥ - - = - = dx x z f x f dy y f y z f f f f f ) ( ) ( ) ( ) ( * , * , Y X Y X Y X Y X 即记作式这两个公式称为卷积公 ò ￥￥ - - = dy y f y z f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( ò ￥￥ - - = dx x z f x f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( 例2 设X,Y是相互独立的服从标准正态分布N(0, 1)的随机变量。求Z=X +Y的概率密度。 -￥￥ - = - x e x f x 2 2 2 1 ) ( p X 由于解 +￥￥ - = - y e y f y 2 2 2 1 ) ( p Y dx x z f x f z f ) ( ) ( ) ( , - = ò ￥ + ￥ - Y X Z 由卷积公式有因此 dx e e z f z x z 2 2 ) 2 ( 4 2 1 ) ( - - ￥ + ￥ - - ò = p Z 即Z服从N(0,2)分布。可得： ). , ( ~ , ). , ( ~ ), , ( ~ , , 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 σ σ μ μ N Z Y X Z σ μ N Y σ μ N X Y X + + + = 且有仍然服从正态分布则相互独立且设一般一般来说，若（i=1, 2, …，n），且他们相互独立，则他们的和Z=X1+X2+…..+Xn 仍然服从正态分布，且有 ), , ( ~ 2 i i s m N Xi 这个结论还能推广到n个独立正态随机变量之和的情况： ), , ( ~ 2 i i s m N Xi ), , ( ~ 2 i i s m N Xi 这个事实可以证明有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布 2. Y X Z = 的分布、Z =ＸＹ的分布同理可得故有由此可得分布密度为同理可得Ｚ=ＸＹ的分布函数： . d ) , ( y y p ò ￥￥ - y １ z y （5.7）（5.8）特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式分别化为： ) ( z p ò ￥￥ - = y １ . d