中证综合债指数编制方案.PDFVIP

中证综合债指数编制方案 中证综合债指数样本券由交易所和银行间市场上市的、剩余期限为1 个月以 上、信用评级为投资级以上的利率债和信用债构成。 一、指数名称和代码 指数名称：中证综合债指数 指数简称：中证综合债 英文名称：CSI Universal Bond Index 英文简称：CSI Universal Bond 指数代码：H11009 二、指数基日和基点 该指数以2002 年12 月31 日为基日，以100 点为基点。 三、样本选取方法 中证综合债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在交易所和银行间市场上市的国债、金融债、企业债、央 行票据及企业短期融资券，债券币种为人民币。 （2 ）信用评级：投资级以上。 （3 ）发行量：暂无限制。 （4 ）债券剩余期限：1 个月以上。 （5 ）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。 四、指数计算 1、计算公式 报告期样本债券的总市值  报告期债券利息及再投资收益 报告期指数   100 除数 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/ 成交价格，则取报价/ 成交价格；若无，则取 中证模型估值价格。 2、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数， 以保证指数的连续性。修正公式为： 修正前的市值 修正后的市值  原除数 新除数 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的 指数。 3 、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。 （2 ）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。 （3 ）月末最后一个交易日，将当月指数样本券的利息及再投资收益从指数 中去除。 五、样本调整 1、新券计入 符合基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数。 2 、样本券剔除 每月最后一个交易日，将不合格债券剔除。 3 、临时调整 特殊情况下将对中证综合债指数样本进行临时调整。