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重尾加权和一致尾等价关系下破产理论 　　摘要:在重尾分布的条件下,随机变量独立,且分布不同,得到一致尾等价关系?P(?max?1≤k≤n∑nk=1θ?kX?kX)~P(∑nk=1θ?kX?kX)~∑nk=1p(θ?kX?kX)?并推导出几个具有乘积形式的等价性破产概论。 　　关键词:重尾;S簇;尾等价;加权和;破产概论 　　1、引言 　　在金融保险研究中,随机环境下破产概率的许多性质是由一致尾等价关系给出的,具体可见(3),(5),而重尾情况下的损失尤为值得我们关注,本文在前人的基础上,进一步研究了X?1,X?2,…,X?n独立但不同分布情况下,加权和一致渐近尾等价关系,并给出它在破产理论中的应用,下面介绍与本文有关的一些概念,并约定分布F(x)=P(X≤x)的非负随机变量X,其尾分布记为F(x)=F(x,∞)=1-F(x),所有的极限均指x→∞。 　　如果一个非负的随机变量X或它的分布F(0,∞]使对任何r0都成立,则称它的分布是重尾。 　　S簇:F满足limx→∞?F??*(X)??F(x)=N,对?n≥2(或等价于n=2),其中F?n*表示F??n*?的n重卷积, ?F???n*?=1-F??n*?(x) 　　L簇:F满足limx→∞F(x+y)F(x) ?y0(或等价于y=1) 　　R??-α?:F满足 limx→∞F(xy)F(x)=y??-α? ?y0 0≤α1 　　两个正的无穷小量a(#8226;)和b(#8226;).如果limsup??a(x)/b(x)?≤1,且liminf??a(x)/b(x)?≥1同时成立,则记为:a(x)~b(x).称a(x,y)~b(x,y)是对y∈△一致成立,若满足下式limx→∞supy∈△a(x;y)b(x;y)-1=0 　　2、重要的引理 　　引理2.1若分布函数F∈S,G∈0(F),则 G∈S 　　引理2.2设 , 是独立的随机变量X?1,X?2它们的分布函数分别为F?1,X?2。假如存在一个分布函数F∈S满足对i=1,2,都有?F?i?~k?iF,k?i0则对任意固定的0x)~p(x?1x)+p(θx?2x)对θ[α,b]一致成立。2.3在引理2.2的条件下,则对任意固定的0x)~p(θ?1x?1x)+p(θ?2x?2x)对θ?i∈[α,b]?2一致成立。 　　引理2.4设x?1,x?2,…,x?n是n个独立独立不同分布的非负随机变量,它们的分布函数分别为F?1,…F?n,假设存在一个分布函数F∈S,满足??i=1,2,…,n有F?I~K?iF,K?i0,则对任意固定的0x)~p(max1≤k≤nθ?kX?kx)对θ?n[α,b]?n一致成立。 　　证明:对于?p(max1≤k≤nθ?kX?kx)≤∑nk=1p(θ?kX?kx)显然成立,利用概率不等式p(Unk=1E?k)≥∑nk=1p(E?k)-∑1≤K≠1≤np(E?kE?k)得p(max1≤K≤nθ?kX?kx)-∑1≤K≠l≤np(θ?kX?kx,θ?lX?lx)≥∑nk=1p(θ?kX?kx)-∑1≤K≠l≤np(θ?kX?kx)p(θ?lX?lx)~∑nk=1p(θ?kX?kx)? 　　3、主要结果 　　定理:在引理2.4的条件下,有?p(∑nk=1θ?kX?kx)~∑nk=1p(θ?kX?kx)~p(max1≤k≤nθ?kX?kx)~∑nk=1k?iF(Xθ?i)对θ?n∈[α,b]?n一致成立。 　　证明:由引理2.4得出定理的第二个等价关系,最后一个等价关系可由F?i~K?iF得到,下面采用数学归纳法证明第一个等价关系。 　　当n=2时,由引理2.3知,结论成立。 　　假设当n=m时,结论成立,即对ε0,?B?10当xB?1时有(1-ε)∑mi=1p(θ?iX?ix)≤p(∑mi=1θ?iX?ix)≤(1+ε)∑mi=1p(θ?iX?ix)一致地θ?m∈[α,b]?m成立。(1) 　　下面只需证明当n=m+1时,也有p(∑m+1i=1θ?iX?ix)~∑m+1i=1p(θ?iX?ix)(2) 一致地对θ??m+1?∈[α,b]??m+1?成立即可。记p(∑m+1i=1θ?iX?ix)==I?1+I?2(3) 　　对I?1,一方面由归纳(1)得I?1 　　另一方面, I?1 　　由引理2.1知F?i∈S?L,故对上述ε0, ?B?20当xB?2时有(1-ε)p(θ??m+1?x??m+1?x)≤p(θ??m+1?x??m+1?x-B?1)≤(1+ε)p(θ??m+1?x??m+1?x)(6) 　　由引理2.3知?B?30当xB?3时,对θ??m+1?∈[α,b]??m+1?一致地有? 　　p(θ?iX?i+θ??m+1?X??m+1?x)≥(1+ε)[p