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基于动态规划原油进口采购价格研究 　　摘要: 随着我国经济的快速发展,国内生产的石油已不能满足经济发展的需要,进口原油量逐年增加,国际油价也一路高升,且我国原油进口方式不合理,存在一定的“买涨不买跌”现象。本文利用动态规划模型,根据实时价格数据确定采购价格,通过对采购价格选择的优化,节约进口采购成本。实证研究结果表明,本文方法具有一定优越性。 　　Abstract: With the rapid development of China’s economic, the domestic production of petroleum can not meet the needs of economic development, import volumes of crude oil increased year by year and international oil prices also rise, and the manner of China’s crude oil import is inconsequence, there is a phenomenon of “buying up not buying down”. Based on dynamic programming model, this paper optimizes the decision of purchase price by using real-time price data, aiming to saving the cost of crude oil import. Empirical results indicate that the method is effective. 　　关键词: 原油进口;动态规划;优化 　　Key words: crude oil import;dynamic programming;optimize 　　中图分类号:F752.61 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)05-0255-02 　　 　　0引言 　　石油作为一国经济的命脉,在经济发展中占据至关重要的位置。随着我国经济的快速发展,国内生产的石油已不能满足经济发展的需要,进口原油量逐年增加,国际油价也一路高升,且我国原油进口方式不合理,存在一定的“买涨不买跌”现象[1]。宣晓伟通过描述和比较中美两国1991-2003年度原油进口增速以及两国在国际油价波动下进口增速的变化趋势,来说明我国石油进口存在“越买越贵”和“越贵越买”的问题,并认为我国石油定价机制和石油进口规则是导致这一问题的主要原因[2]。黄健柏等人通过计量分析的手段,对2002年以来石油进口月度数据,采用Granger检验,广义脉冲函数分析和方差分解等方法进行分析,从量化的角度证明一定程度上确实存在“越买越贵”和“越贵越买”的现象,原油需求迅速增长是油价上涨的一个重要原因[3]。余炜彬的硕士论文,利用风险值(VaR)中的极值理论(EVT)对世界原油市场的价格风险进行定量的研究和分析,并将上述方法应用于Brent和WTI两大基准原油的现货市场,利用单位根检验以及协整性检验,证明Brent原油的??货市场在5个月内有效并且市场有效性随着期货期限的拉长而降低。进一步的,通过在市场有效性范围内建立向量误差修正模型,发现期货市场中某一次价格变动所产生的影响将持续两个月,最后建立了一个实时的线性规划模型,对中国进口原油的采购策略进行优选研究[4]。Wu等人通过建立动态规划模型,从量化的角度分析最佳储备规模对中国战略石油储备库存收购策略的影响[5]。基于上述学者的研究,本文引入动态规划模型[6]来确定采购价格,进一步完善采购策略,为我国进口原油采购提供参考。 　　1问题描述 　　价格是影响原油采购最重要的因素,本文的主要目的是充分利用获取的价格信息,选择合理的进口采购价格,尽可能降低进口采购成本。由于国际原油价格波动幅度很大,采购价格的选取直接关系到采购成本的大小。已有的研究是通过对历年数据的分析来预测采购价格,这种方法取得了一定效果,但从实际效果看还存在缺陷。这种预测方法适用于油价波动相对平稳的年份,如遇到波动幅度比以往数据有较大差距,预测的数据就会出现较大误差。本文提出一种动态规划分析法,以实时的周价格作变量来确定每月最优采购价格,较之于预测价格应更合理。 　　2基于动态规划的采购价格模型 　　中国是石油进口大国,年进口量仅次于美国和日本,近年来进口量高达1.6亿吨左右,这么大的进口量不可能从公开市场一次性采购,而需要根据国际原油价格变化的不确定性,在不同阶段作出不同的采购价格决策,以降低进口采购成本。因此合理的价格选择是一个多阶段决策问题,本文提出一种