银华中债-年期国债期货期限匹配金融债指数投资基金.docVIP

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年7月21日  基金产品概况 基金简称 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 003987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月17日 61,002,603.17份 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券进行投资，并对投资组合进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。基金的投资组合比例为：建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。本基金为指数基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A -10年期国债期货期限匹配金融债指数C 003987 003988 报告期末下属分级基金的份额总额 51,000,267.17份10,002,336.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 报告期（ 2017年4月17日2017年6月30日 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A -10年期国债期货期限匹配金融债指数C ． 660,038.27 499,841.96 2．本期利润 653,697.35 491,262.88 3．加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0065 4．期末基金资产净值 51,381,964.69 10,063,590.51 5．期末基金份额净值 1.0075 1.0061 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -10年期国债期货期限匹配金融债指数A 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.01% 0.05% 0.18% 0.70% -0.17% -10年期国债期货期限匹配金融债指数C 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.01% 0.05% 0.18% 0.56% -0.17% 注：本基金合同生效日期为2017年4月17日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定的投资组合比例。基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 葛鹤军先生本基金的基金经理2017年4月17日- 8年 2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司，主要从事债券研究工作，曾任基金经理助理，自2014年10月8日起担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华信用债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2014年10月8日至2016年4月25日兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2015年4月24日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月6日2015年6月17日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年8月5日起兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月5日起兼任银华上证10年期国债指数证券投资基金和银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经