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SCP范式在中国银行业应用与新发展 　　[摘要]本文通过对市场结构假说理论及国内外对市场结构的实证结论的阐述．并通过分析市场结构假说在中国银行业应用不成立的原因的分析，得出：在我国转轨经济的特殊时期，需对传统的SCP进一修证，构建“产权结构、市场结构―银行行为一银行绩效”二维结，市场结构、产权结构共同影响我国银行业绩效。 　　[关键字]市场结构；产权结构；银行绩效 　　一、市场结构假说 　　市场结构假设：一个行业所处的市场结构决定其行为，其行为进而决定绩效(见图1－1)。市场结构假说的核心是传统结构绩效(SCP)假说、“相对市场力量”假说，又称市场力量假说。 　　传统SCP假说认为特定行业中市场集中度与利润率正相关。市场集中度高。大企业勾结成本就会较低，这些企业就会或明或暗的相互勾结，结果就是市场中所有的企业都会获得垄断租金。按照SOP假设，若银行业市场???中度高，意味着存在少数较大规模、较高市场占有率的大银行，具有操纵市场的力量，彼此之间将以较低的成本达成协议，并针对不同客户采取不同价格策略或支付较低存款利率和收取较高的贷款利率以获取垄断利润。因此，银行产业的集中度或者银行的市场份额与银行绩效之间应存在显著正相关关系。相对市场力量假说(RMP假说)认为：市场结构在决定企业行为的同时也受到企业行为及市场绩效的反向影响。三者之间是双向动态的关系(见图1－1)。该假说与传统SOP结论一样，都认为集中度与利润正相关，但不同在于SCP假说认为市场集中度较高的不完全竞争市场中，银行可以从不利于消费者的利率设置中获得较高的利润。而RMP假说则认为只有市场的份额大且能更好地实现产品差异化的银行才能运用市场的力量，通过有利的定价决策获得超额的利润。 　　 　　根据上述两种假说，国内外学者都进行了大量实证研究。Rhoades(1977)在总结1961－1977年的39项实证研究后发现，有30项的研究支持SOP假设。Short(1979)根据SCP假设，以1972－1974年间的欧、美等12国家的60家银行样本数据进行分析，得出了在高度集中的市场中，企业倾向彼此勾结，获得垄断利润，从而支持了SCP假说。Pilloff和Rhoades(2002)采用了美国???乡银行1975－1998期间的数据也对SOP假说进行了检验，他以净收入／总资产为被解释变量，以HHI和其他的市场结构测度指标为解释变量进行回归分析，得到的I－H－II系数显著性的与银行绩效正相关，同样支持支持了SCP假说。同样对效率假说也有实证予以支持。Smirlock(1985)以2700家美国银行为研究样本来研究市场份额、市场集中度与银行盈利性关系，其模型中还包括一组反映银行的规模、增长状况等不同的控制变量。研究表明，银行的获利能力是其存款市场份额、市场集中度及市场份额与市场集中度相互作用与其他控制变量的函数。且得出美国银行业利润与市场份额正相关，而与市场集中度的关系不显著，支持了“效率结构”假说。Park和weber(2006)采用1992－2002年韩国银行业的数据，研究结果表明银行效率与银行绩效显著相关，支持效率结构假说。 　　国内学者秦宛顺，欧阳俊(2001)采用数据包络分析法(DEA)，以市场份额、市场集中度等为指标对我国商业银行1997－1999年期间的市场结构进行了分析，结果表明：我国商业银行的绩效水平主要取决于银行效率，市场结构与银行效率水平之间并无显著统计关系。贺春临(2004)在Berger模型基础上建立了适用的模型并进行回归，利用1995－2002年数据，实证分析得出：共谋假说与有效结构假说在我国的银行业并不存在。李百吉(2008)利用我国12家商业银行2003－2006年样本数据，对我国银行业的经济效率和规模效率、市场结构、市场绩效，以及市场结构、效率与绩效三者关系作理论分析与实证检验，得出：我国银行业经济效率和规模效率逐步的提高，市场结构的状况明显改良，竞争程度也加剧，但对银行业的结构、效率与绩效关系的“传统SCP假说”、“x效率结构假说”、“相对市场力量假说”、“规模效率结构假说”在我国依然不成立。同样，赵小茜，寇志博(2010)对我国2002－2008年12家商业银行的面板数据进行回归分析也发现有效结构假说成立，市场力量假说不成立。 　　由上可知，国外文献还是国内文献对商业银行市场结构与绩效的研究都作了比较详细的研究，但目前还都没取得一致的结论。而与国外的研究结论比较，我国学者的研究结论基本上不支持市场力量假说和效率假说。本文认为，之所以会出现国内学者研究结论与国外学者研究结论大相径庭的情况主要是因为：SCP范式的基本假设和前提是完善的市场经济制度和私有制。而现阶段，国内银行所在市场并不具有这两个特征。第一，目前中国银行业市场结构依然还