第九届中国精算师年会——巨灾模型介绍以及巨灾相关问题讨论.pdfVIP

第九届中国精算师年会 巨灾模型的介绍以及巨灾相关问题的讨论 Ronald T. Kozlowski, FCAS, MAAA 2008年9月25 日 © 2008 Towers Perrin 序 巨灾风险管理的历史 巨灾模型的结构和模块 巨灾模型的回顾 巨灾模型有多精确? 最终的思考和关注 © 2008 Towers Perrin 1 经过多年发展，巨灾风险管理发生了改变 保险人使用图钉和地图 确定型巨灾模型(“what if’s”) 用于再保险决策 概率模型取代确定型模型 再保险人设计特定工具来评估保险人的风险 评级机构开始要求“出险超过特定数额的概率” (OEP) © 2008 Towers Perrin 2 经过多年发展，巨灾风险管理发生了改变（续） 定价过程整合了巨灾模型 监管部门和专业组织制定了专业标准 巨灾债券用到巨灾模型 原保险人“最优化”保单组合 大型机构的风险管理者使用模型来了解财产风险暴露和可能的保险 保障范围 © 2008 Towers Perrin 3 经过多年发展，巨灾模型已建立并用于检测更多的风险 飓风 地震 地震后的火灾 洪水 龙卷风/冰雹 雪灾 暴风(Straight-line windstorms,欧洲) 山火 恐怖活动 流行病 © 2008 Towers Perrin 4 所有模型的结构几乎相同 风险模型 受损模型 金融分析 风险强烈程度 财物受损 总损失(Ground-up Loss) 风险发生位置 业务中断 再保前毛损失(Gross Loss) 保险保障损失 风险数据 保障范围数据 位置 表格 细节 限额 © 2008 Towers Perrin 5 风险暴露的数据 成功的巨灾风险管理的关键 物理特点 风险类型 — 业务种类(如车险、财产险、海上保险) — 分类(如旅馆、船只、家畜、存货清单) — 使用 位置 — 每栋建筑的地址，而非账单地址 — 邮政编码或者街道地质 结构(如构造、砖瓦工程、钢铁加固) 楼房层数 风险标的(建筑物)年龄 房顶的类型 风险数目 © 2008 Towers Perrin 6 风险暴露的数据(续) 保险保障范围的特点 数据审核 保障类型 “垃圾进,垃圾出” (如建筑物、屋内财产、附属 地区数据的一致性 物的结构、业务中断) 更新街道名称和邮政编码 保险保额 保费/风险的比率 替代成本