关于高维全非线性偏微分方程的一种单调格式.pdfVIP

11 万方数据 目录 摘要 英文摘要 第一章引言 第二章准备工作 5 第1节符号体系说明．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 第2节概率论基本知识．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 2．1． 条件数学期望．．．．．．．．．．．．．．．． 6 2．2． 连续时间鞅．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 2．3． 随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．． 9 2．4． 倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．． n 2．5． 向前向后随机微分方程．．．．．．．．．．． 埒 第3节基本假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． M 第三章数值格式和收敛性分析 17 第1节相容性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第2节格式单调性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20 第3节格式稳定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 第4节边界条件分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26 第5节格式收敛性的证明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 28 第四章拟线性PDEs和耦合的FBSDEs 37 第五章计算格式的实现 41 第1节维数较低的情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 41 第2节最小二乘方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42 43 第3节MonteCarlo模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．． 第4节一些进一步的讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44 万方数据 目录 第六章数值算例 47 第1节满足单调性条件的计算示例．．．．．．．．．．．．．．． 47 第2节数值例子：破坏单调性条件．．．．．．．．．．．．．．． 58 第七章未来的研究方向和展望