带比例分红的复合泊松风险模子的推广.pdfVIP

摘 要 风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题，在现代经济、政治活动中 起着越来越重要的作用．关于红利策略的研究是风险理论的重要分支之一，它 的研究也有着十分重要的实际意义．本文主要研究了带多个界的比例分红的复 合泊松风险模型的期望罚金贴现函数，以及在马氏环境下按比例分红的复合泊 松风险模型的红利策略最优化问题． 第一章首先回顾风险理论的历史背景、在实际生活中的重要意义；其次介绍 风险理论中经典风险模型及复合泊松风险模型的一些理论知识及推广；然后重 点阐述关于红利策略的复合泊松风险模型的一些推广；本章最后给出本文所要 研究的主要内容． 第二章主要研究带多个界的比例分红的复合泊松风险模型的期望罚金贴现 函数．首先给出了模型所需的一些相关辅助结果：然后推导了多个界比例分红的 复合泊松风险模型的期望罚金贴现函数满足的微分．积分方程，由于要直接给出 方程的显式解很难，因此将函数满足的微分．积分方程转化成更新方程，通过借 助更新方程的一些好的性质求出它的显式解；同时，考虑期望罚金贴现函数与破 产概率的关系，利用期望罚金贴现函数计算出带多个界的比例分红的复合泊松 风险模型的破产概率． 第三章研究马氏环境下按比例分红的复合泊松风险模型的红利边界策略问 题，