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中国房地产价格与股票价格的动态相关的关系的研究
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起有碍作者著作权之问题,将可能承担法律责任。
目录
中文摘要…………………………………………………………………………………一5
英文摘要………………………………………………………………………………….6
第一章序言……………………………………………………………………………..7
第二章文献综述………………………………………………………………………。9
2.1国内文献综述…………………………………………………………………..9
2.2国外文献综述…………………………………………………………………10
第三章研究思路、方法及模型………………………………………………………13
3.1本文研究内容…………………………………………………………………13
3.2本文研究方法…………………………………………………………………14
3.3本文模型简介…………………………………………………………………14
3.3.1单位根检验(UnitRootTest)……………………………………….14
Test)………………………………………15
3.3.2协整检验(Cointegration
3.3.3向量自回归模型(VAR)……………………………………………..15
3.3.4向量误差修正模型(VEC)…………………………………………..16
第四章数据……………………………………………………………………………17
第五章实证结果………………………………………………………………………19
5.1实证研究一:整体房市与整体股市之间的关系………………………….19
5.1.1描述性统计…………………………………………………………….19
5.1.2平稳性检验…………………………………………………………….20
5.1.3协整检验………………………………………………………………一21
5.1.4格兰杰因果检验……………………………………………………….22
5.1.5向量自回归误差修正模型(VEC)………………………………….23
5.1.6脉冲回归………………………………………………………………一25
5.2实证研究二:…………………………………………………………………27
5.2.1描述性统计…………………………………………………………….27
5.2.1.1数据分类方法……………………………………………………27
5.2.1.2新变量的计算方法及其合理性分析………………………….28
5.2.1.3描述性统计………………………………………………………29
5.2.2稳定性检验……………………………………………………………..30
5.2.3向量自回归模型……………………………………………………….31
5.2.3.1对股价影响因子的分析………………………………………..32
5.2.3.2对地产指数影响因子的分析…………………………………一33
5.2.3.3上证综指历史收益率影响其他变量的分析………………….33
5.2.3.4
VAR模型的平稳性检验…………………………………………33
5.2.4格兰杰因果检验……………………………………………………….34
第六章结论……………………………………………………………………………36
第七章本文贡献与不足………………………………………………………………38
7.1贡献……………………………………………………………………………………………………..38
7.2不足……………………………………………………………………………38
参考文献…………………………………………………………………………………40
致谢………………………
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