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第四章 多元回归分析：推断;假定MLR.6(正态性)： 总体误差u独立于解释变量Xi，且服从均值为零和方差为 的正态分布 经典线性模型假定 保证了OLS是最小方差无偏估计 注意，MLR.6不影响无偏，只是影响方差大小 定理4.1正态抽样分布 在CLM假定MLR.1~MLR.6下，以自变量的样本值为条件，有 b的估计量～Normal（b,Var(b的估计量)） 因此： ;假设检验的一般步骤;3．确定适当的显著性水平 显著性水平（Significance Level）是指正确的原假设遭到拒绝的错误发生的概率。 显著性水平一般取0.1、0.05或0.01等数值。显著性水平的具体是根据研究目的，有关条件，假设检验量等具体情况，由人们主观确定的。 各类统计软件在给出检验统计量的数值时，一般都给出该检验统计量数值的相伴概率，即p值。 p值是根据检验统计量的数值，及其相关概率分布，自由度等计算出来的实际的临界显著性水平，反映了由该检验统计量进行假设检验时，发生正确的原假设遭到拒绝的错误的实际概率水平。 ;4．计算检验统计量的数值 检验统计量的数值一般也称为检验统计值。 5．假设检验的判断 假设检验的判断是根据选定的显著性水平和检验统计量的分布，确定拒绝域的临界值，将检验统计量的数值与临界值相比较，进而作出接受或者拒绝原假设的判断的方法和过程。 拒绝域（Rejection Region）是指检验统计量拒绝原假设的所有取值的集合。 临界值（Critical Value）是指根据选定的显著性水平所确定的拒绝域的边界数值。 拒绝域是由显著性水平确定的一个数值区间，若由样本数据计算的检验统计量的数值落在这个区间里，就拒绝原假设，否则将接受原假设。 拒绝域的界定是根据具体的显著性水平所计算的临界值，计算出了临界值，也就确定了拒绝域。 ;2. 检验统计量 ;(2) t检验统计量;1．对单侧对立假设的检验 单侧检验（One-Side test）是指仅在数轴上的一端设置拒绝域的边界数值，只进行单一方向控制的假设检验。单侧检验的备择假设在数轴上具有特定的方向性，是一种包含“”或“”运算符号的假设检验，一般也称为单尾检验（One-Tailed test）。 ;2.双侧检验 双侧检验（Two-Sides test）是指在数轴上的两端同时设置拒绝域的边界数值，同时进行控制的假设检验。双侧检验的备择假设是指没有特定的方向性，含有“≠”运算符号的假设检验，一般也称为双尾检验（Two-Tailed test）。 ;P值检验法（p－value test）;如果p?，则p/2 ?/2， t0落入拒绝域，应拒绝H0;4. 两类错误;三、参数的置信区间;2. 的置信区间;检验关于参数的一个线性组合;方程总体或几个自变量的联合显著性检验(F检验) ; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS;基础知识：拟合优度检验;由于; 2. 可决系数; 3. 调整的可决系数; 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 ; p 值检验法; 3.关于拟合优度检验与方程显著性检验的关系 ;Stata 操作;F值;课后习题讲解