多因子ALPHA的策略跟踪周报大盘反弹多空对冲效果较佳20121106.pptVIP

* Table_Header1 多因子 16274 证券研究报告_XX 月月 日 Tab_A orleuth 沪深 300 Table_FooterContact Table_Top Table_AuthorTemp 15306 大盘反弹 多空对冲效果较佳 ——多因子 alpha 策略跟踪周报（2012 年 11 月 05 日） 证券研究报告_多因子阿尔法策略周报 2012年 611 1405 日 沪深 300 因子等权 罗军 首席分析师 电话：0208655 Table_Temp eMail：lj33@ 执业编号：S0260511010004 Table_Summary多因子阿尔法策略本周表现 因子平均加权策略超配组合跟踪结果 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 沪深 300 分类 IC_IR 加权 股票平均加权 股票流通市值加权 1.57% 2.25% -1.05% -0.37% -0.94% 2.77% 因子分类 IC_IR 加权策略超配组合跟踪结果 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 股票平均加权 股票流通市值加权 2.30% 2.51% -0.32% -0.11% 4.15% 3.39% 中证 800 多因子阿尔法策略本周表现 因子平均加权策略超配组合跟踪结果 中证 800 因子等权 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 股票平均加权 股票流通市值加权 2.22% 2.67% -0.40% 0.06% 6.79% -0.78% 因子分类 IC_IR 加权策略超配组合跟踪结果 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 股票平均加权 股票流通市值加权 1.70% 1.92% -0.91% -0.70% 6.24% 12.17% 中证 800 分类 IC_IR 加权 融资融券标的多因子阿尔法策略本周表现 因子平均加权策略组合跟踪结果 超配组合 本周收益 卖空组合 本周收益 本周配对 收益 今年配对 收益 股票平均加权 股票流通市值加权 4.37% 4.52% 2.84% 2.27% 1.52% 2.25% 1.18% 3.60% 因子分类 IC_IR 加权策略组合跟踪结果 超配组合 本周收益 卖空组合 本周收益 本周配对 收益 今年配对 收益 股票平均加权 股票流通市值加权 2.63% 2.35% 3.47% 3.59% -0.84% -1.24% 4.58% -0.26% 注：黄色为每个策略中本周表现相对较好之组合 广发证券公司或其关联机构可能会持有报告中所涉及的公司所发行的证券并进行交易，亦可能为这些公司提供或争取提供承销等服 务。本报告中所有观点仅供参考，并请务必阅读正文之后的免责声明。 本报告联系人：史庆盛 sqs@ Table_Header2 多因子阿尔法策略周报 目录索引 一、 广发多因子框架简述 ................................... 4 二、沪深 300 多因子策略动态跟踪结果 ......................... 5 （一）最新因子表现回顾 .............................................. 5 （二）因子平均加权策略超配组合历史表现 .............................. 5 （三）因子平均加权策略超配组合今年表现 .............................. 6 （四）因子分类 IC_IR 加权策略超配组合历史表现 ........................ 6 （五）因子分类 IC_IR 加权策略超配组合今年表现 ........................ 6 三、中证 800 多因子策略动态跟踪结果 ......................... 7 （一）最新因子表现回顾 .............................................. 7 （二）因子平均加权策略超配组合历史表现 .............................. 8 （三）因子平均加权策略超配组合今年表现 .............................. 8 （四）因子分类 IC_IR 加权策略超配组合历史表现 ........................ 9 （五）因子分类 IC_IR 加权策略超配组合今年表现 ........................ 9 四、融资融券标的多因子策略跟踪结果 ......................... 9 （一）因子平均加权-股票等权策略近期表现