07新概率论 第四章 随机变量数字特征.pptVIP

为随机变量X和Y的相关系数 设D(X)0, D(Y)0,称 ?相关系数 例 设(X,Y)服从区域D:0x1,0yx上的均匀分布,求X与Y的相关系数 D 1 x=y 解 存在常数a,b(a≠0）， 使P(Y=aX+b)=1， ?相关系数的性质 3. X与Y相互独立 X与Y不相关 例1. 相关系数ρXY 是刻划X和Y间线性关系程度的数字特征，| ρXY|越大， X和Y间线性关系越明显。当ρXY 0时， Y有随着X增加而增大的趋势；当ρXY 0时， Y有随着X增加而减小的趋势. 随机变量不相关只说明两个随机变量之间没有线性关系，但还可能有某种别的函数关系； 随机变量相互独立说明两个随机变量之间没有任何关系，既无线性关系，也无非线性关系。 所以相互独立必然不相关，反之不一定成立。 ?相互独立和不相关 例1 设X服从(-1/2, 1/2)内的均匀分布,而 Y=cos X, （请课下自行验证） 因而 =0， 即X和Y不相关 . 但Y与X有严格的函数关系， 即X和Y不独立 . 不难求得， Cov(X,Y)=0， 例2. (X,Y)~ N(μ1 ,μ2,σ12,σ22,ρ) ， 对二维正态分布而言，X、Y相互独立与互不相关是等价的。 (1)求E(X)和D(X). (2)求cov(X,|X|),并判断X与|X|是否相关. (3)判断X与|X|是否独立. 例3. 设随机变量X的概率密度为 (