实验六：自相关性(第三版).pptVIP

* 实验六：自相关性 实验目的： 掌握自相关性的检验及处理方法 实验内容： 一、自相关的检验（图示检验、DW检验、LM检验）； 二、自相关的补救（广义差分法、 Cochrane - Orcutt迭代法、一阶差分法、德宾两步法）。 * 自相关性上机实践 1、P149 案例分析 2、练习 P155-156 6.1 6.2 3、作业：P156 6.3 * 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入， －随机误差项。 数据收集：1985—2011年农村居民人均收入和消费（数据见教材） 第五节 案例分析(第三版) * 表6.3 1985-2011年农村居民人均收入和消费  单位：元 年份 全年人均纯收入 (现价) 全年人均消费性支出 (现价) 消费价格指数 (1985=100) 人均实际纯 收入 (1985可比价) 人均实际消费 性支出 (1985可比价) 1985 397.60 317.42 100.0 397.60 317.40 1986 423.80 357.00 106.1 399.43 336.48 1987 462.60 398.30 112.7 410.47 353.42 1988 544.90 476.70 132.4 411.56 360.05 1989 601.50 535.40 157.9 380.94 339.08 1990 686.30 584.63 165.1 415.69 354.11 1991 708.60 619.80 168.9 419.54 366.96 1992 784.00 659.80 176.8 443.44 373.19 1993 921.60 769.70 201.0 458.51 382.94 * 年份 全年人均纯收入 (现价) 全年人均消费性支出 (现价) 消费价格 指数 (1985=100) 人均实际纯收入 (1985可比价) 人均实际消费性支出 (1985可比价) 1994 1221.00 1016.81 248.0 492.34 410.00 1995 1577.70 1310.36 291.4 541.42 449.69 1996 1923.10 1572.10 314.4 611.67 500.03 1997 2090.10 1617.15 322.3 648.50 501.77 1998 2162.00 1590.33 319.1 677.53 498.28 1999 2214.30 1577.42 314.3 704.52 501.75 2000 2253.40 1670.00 314.0 717.64 531.85 2001 2366.40 1741.00 316.5 747.68 550.08 2002 2475.60 1834.00 315.2 785.41 581.85 2003 2622.24 1943.30 320.2 818.86 606.81 续 表 * 使用普通最小二乘法估计消费模型得： 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为27、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， ，模型中 ， 显然消费模型中有正自相关。这也可从残差图中看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图。 模型的建立、估计与检验 (10.1079) (0.0121) t = (4.3680) (59.6060) R2 = 0.9930 F = 3552.876 DW = 0.5300 * 残差图 用BG检验作自相关检验 EViews中回归后点“View/Residual Diagnostics /Serial Correlation LM Test” ，在“lags to include”中选取滞后阶数例如“2”，回车即的检验结果： * 其p值为0.000756，表明存在 自相关。 结论：由于本案例存在明显的 自相关，直接回归估计的结论 是不可靠的。 自相关问题的处理 用回归残差序列et估计自相关系数 在EViews命今栏中输入“ls e e (-1)”可得回归方程 用 对原模型进行广义差分回归，在EViews命令栏中直接输入