第四篇矩阵分解.pptVIP

北京科技大学自动化 北京科技大学 矩阵分解 2011年9月29日 刘冀伟 3.1矩阵的LU分解 定义3.1.1 方阵A?Cn?n， 存在下三角形矩阵L ?Cn?n， 上三角形矩阵U ?Cn?n，称A可做LU分解。 定理3.1.1 A?Cn?n ，rankA=n，则A可作LU分解的充要条件是A的k阶(k=1,2, …,n-1)顺序主子式不为零。 定理3.1.2 A?Cn?n ，rankA=r≤n，A的k阶(k=1,2, …,r)顺序主子式不为零，则A可作LU分解。 3.1矩阵的LU分解 定义3.1.2 方阵A?Cn?n，rankA=n； 如果A=LU，其中L是对角线元素为1的下三角形矩阵， U 是上三角形矩阵，称A可做Doolitte分解； 如果A=LU，其中L是下三角形矩阵， U 是对角线元素为1的上三角形矩阵，称A可做Crout分解； 如果A=LDV，其中L是单位下三角矩阵，D是对角阵，V 是单位上三角矩阵，称A可做LDV分解； 3.1矩阵的LU分解 定理3.1.3 A?Cn?n ，rankA=n，则A有唯一的LDV分解的充要条件是Δk≠0，k=1,2, …,n-1。此时对角矩阵的元素满足d1= Δ1，dk= Δk/ Δk-1 ,k=1,2, …,n-1。 定理3.1.4 A?Cn?n ，rankA=n，则A有唯一的Doolitte或Crout分解的充要条件是Δk≠0，k=1,2, …,n-1。 3.1矩阵的LU分解 计算问题：设A?Cn?n ，rankA=n 3.1矩阵的LU分解 Doolitte分解的计算公式 3.2 矩阵的满秩分解 定义3.2.1 方阵A?Cm?n，rankA=r，若存在；F ?Cm?r，G?Cr?n，st. A=FG，则称此分解为A的满秩分解。 定理3.2.1 方阵A?Cm?n，rankA=r，则A的满秩分解总是存在的。 计算方法： 方法一： F是P的前r列， G是Q的前r行。 3.2 矩阵的满秩分解 方法二： 例：求A的LU分解 3.3 矩阵的QR分解 定义3.3.1 设u?Cn是单位向量，即uTu=1， 则称H=I-uuT为Householder矩阵。 定理3.3.1 方阵H?Cn?n是Householder矩阵，则： HH=H(Hermite矩阵) HHH=I(酉矩阵) H2=I(对合矩阵) H-1=H(自逆矩阵) detH=-1 diag(Ir,H)是n+r阶Householder矩阵 3.3 矩阵的QR分解 定理3.3.2 设z?Cn是单位向量，则对任意x ?Cn，存在Household矩阵H，使得Hx=αz，其中 |α|= ‖x ‖2，且αxHz为实数。 定理3.3.3 方阵A?Cn?n，有A=QR，其中Q为酉矩阵，R为上三角矩阵。 3.4 矩阵的奇异值分解 定义3.4.1 设A,B?Cm?n是两个复矩阵，若存在酉矩阵U，V使得UHAV=B，则称A与B是酉相抵(酉等价)的。 定义3.4.2 设A?Cm?n是复矩阵，B=AHA为Hermite矩阵，B特征值的平方根称为A的奇异值。 定理3.4.1 B=AHA的特征值非负。 定义3.4.3 设A?Cn?n是复矩阵，称A为正规矩阵，如果有AAH=AHA。 Schur引理 方阵A?Cn?n，则存在酉矩阵U使得A酉相似于上三角矩阵。 3.4 矩阵的奇异值分解 定理3.4.2 方阵A?Cn?n，则A是正规矩阵的充要条件是A酉相似于一个对角阵。 定理3.4.3 方阵A?Cm?n，则存在酉矩阵P,Q使得 其中D=diag(d1,d2, …,dr)，d1≥d2 ≥ … ≥dr0，d1,d2, …,dr是A的奇异值，r=rankA 北京科技大学自动化