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基于双重抽样框的抽样估计方法研究 内容摘要 随着经济社会的快速发展，抽样调查中调查对象的流动也日益频繁，传统的单一抽样框很难完整覆盖流动性的目标总体，如果一定要使单一抽样框实现完整覆盖，成本必定是高昂的，甚至由于编制过程漫长使抽样调查失去其时效性。有时采用两个不完整抽样框的组合可以实现对目标总体的完整覆盖。基于双重抽样框进行抽样调查，由于样本在两个抽样框中存在交叉，致使抽样估计甚是困难。基于此，本文将系统评述目前国外已有的各种双重抽样框估计方法，将这些方法分为分离抽样框估计和组合抽样框估计两类，并按照统一的模式比较各估计方法的功效，文章最后对我国采用双重抽样框调查进行展望。 讲稿目录 一、提出问题 二、双重抽样框估计方法评述 三、估计方法的分类 四、估计方法的功效比较 五、对我国采用双重抽样框调查的展望 一、提出问题 1、传统的抽样调查理论，一般只基于单个抽样框进行抽样设计和估计量设计。如果基于单一的不完善抽样框进行抽样，依据所获样本数据对总体进行推断的效果将受到一定影响，势必产生抽样框偏差。 2、在抽样实践中，由于调查对象流动逐渐频繁，建设一个唯一的，完善的，能实时更新的抽样框（例如，调查单位名录）是十分困难的。有时，即便建成，也将可能付出巨大的成本，甚至花费漫长的时间，这显然不能发挥抽样调查节约调查成本、节省调查时间的优点。 3、随着调查手段的不断发展，很多较先进的调查方式逐渐应用开来，例如，电话访问，网络调查等。采用这些先进的调查手段搜集数据可以更快速、更节省地获得统计数据，但是往往没有完全覆盖的抽样框，例如电话调查只能适用于拥有电话的被调查者，对于没有电话的被调查单位则无法实现连接，这使得我们仅依靠单一抽样框不能满足对总体的科学推断。 若在一项抽样调查中，采用两个抽样框，可以实现对目标总体的完整覆盖，并且从每个抽样框中抽取样本是彼此独立的，就称为双重抽样框调查。利用双重抽样框进行抽样，可以解决单一样框覆盖不全的缺陷，从而节省抽样框编制成本，提高抽样调查效率。 对于双重抽样框调查的抽样设计可以在每个抽样框中独立实施，各抽样模式之间既可相同也可各异。因此，双重框的抽样设计本质就是对两个单一抽样框进行抽样设计。 一般情况下双重抽样框会出现总体单元的重叠现象。因此，在双重抽样框下的抽样估计问题较单一抽样框的情况要复杂很多。 国外学者Hartley（1962）最先对双重抽样框估计方法进行理论研究，提出了H估计量。随后，Lund(1968)对H估计量进行了改进，提出了方差更小的L估计量。Fuller and Burmeister(1972)在H估计量基础上，将双重框中重叠区域的总体规模信息引入估计量中，提出了有效性更好的F-B估计量。Bankier(1986)，Kalton and Anderson(1986)，Skinner(1991) 等人将双重框组合看成一个单一抽样框，通过调整不同区域的权重系数来实现对总体信息的推断，分别提出了SF估计量。Skinner and Rao (1996) 为了解决估计量在复杂抽样设计下的不相合性，利用伪极大似然思想对原有估计量进行修正，导出了伪极大似然估计量。 国内对于双重抽样框调查的理论研究和实际应用并不多见。仅有少数几位学者对此进行了讨论。其中，金勇进教授（1996）对双重抽样框的概念进行了首次介绍；雷钦礼教授（2000）介绍了双重抽样框的抽样方法及筛选估计量的形式。 二、双重抽样框估计方法评述 （一）Hartley估计量 在双重抽样框估计理论领域，Hartley有很大的贡献，做了不少开创性工作。最早提出了双重抽样框的总体总值估计量，即Hartley估计量（简称：H估计量）。其具体表达式为： 式中 是域a的总体总值估计量， 是域ab中来自A抽样框的总体总值估计量，同理可知 与 ， 为权重系数，取值范围为： 由于从两个抽样框选取样本是相互独立的，所以来自A抽样框的统计量与来自B抽样框的统计量之间的协方差为0，即： 点评： F-B估计量是对H估计量的一种改进，将域总体规模信息视为未知，利用样本资料得到抽样框之间重叠区域的域总体规模估计值，并将该估计值添加到已有的H估计量中。显然，这一做法可以很好地解决重叠