第十一章 时间序列预测法之二.pptVIP

第十一章 时间序列预测法 （之二） 趋势延伸法 趋势延伸法是较为复杂的另一类时间序列分析法。该类方法特别强调当时间序列数据的变化呈现出一定的规律或趋势特征，并可运用一定的数学方法将这种规律或趋势描述下来时，则可建立适当的曲线预测模型，然后再进行延伸预测。 由于这类方法注重了市场现象时间序列变化的具体曲线规律，因此预测问题的针对性选择性很强。所以普遍来看，它在描述时间序列的变动规律并利用这种规律进行预测方面具有更突出的优势。 第一节 趋势延伸法的特点 一、趋势延伸法的概念与意义 1、趋势延伸法的概念 趋势延伸法，又称趋势外推法，就是根据时间序列的长期变化趋势，用数学方法找出能最佳地描述这种变化趋势的曲线，然后向外延伸来进行预测的方法。 2、趋势延伸法的意义 趋势延伸法是建立在一定的外界前提条件下的预测方法，最经典的假定条件是： 市场经济现象产生和发展的因素变化不大，而且同样地影响着这一现象未来的发展演变，即影响现象的主要因素，过去、现在、将来都继续存在； 市场经济现象的发展是一个渐变过程，而不是跳跃式的突变，即现象发展不发生突变。也就是说，趋势延伸法不能预测由于社会变更、战争和科技上的重大突破所引起的经济现象的变化。 把过去的趋势向未来延伸得越远，满足上述两个前提条件的可能性就越小，我们的预测接近真实的可能性就变得越小。所以这种方法对一般近、中期的预测才有价值。而且，我们对某一现象过去的数据掌握得越多，对这一现象观察的时间越长，对未来的预测就会越准确。 一般预测的超前时间≯占有可靠统计数据时间的1/3； 必须确保所选择的预测模型与既往市场因素的实际数据曲线最为吻合。 二、趋势延伸法预测的基本步骤 1、选择预测目标或预测对象最为预测变量 2、建立时间序列 3、确定基本数学模型 4、求参数并建立预测模型 5、预测未来 第二节 直线趋势延伸法 一、直线趋势预测法的概念和特点 1、直线趋势预测法的概念 直线趋势预测法又称直线模型预测法或线性趋势预测法。它是根据预测问题的时间序列所呈现的直线趋势特征，找出拟合直线，建立直线预测模型，然后向外延伸进行预测的一种方法。 当预测问题的时间序列呈现出线性变动趋势时，即预测变量逐期的增（减）量大体相等时，一般可用直线趋势延伸法进行预测； 当遇到时间序列大多数数据点的变化呈现出一条直线特征，而个别点出现异常时，可经过对其实际预测问题的分析进行数据的处理，然后再用直线趋势延伸法进行预测。 2、直线趋势延伸法的特点 直线趋势延伸法仅适用于预测变量时间序列呈现直线长期趋势变动的情况。 它对时间序列资料一律同等看待，无论各数据离预测期的远近。在拟合中还消除了季节、不规则、循环三类变动因素的影响，该方法反映了时间序列资料长期趋势的平均变动水平。 应用直线趋势延伸法可进行中期甚至长期的预测，既简便又有一定的可靠性。 只要未来发展趋势大体上不发生大起大落的变化，继续遵循直线趋势发展变化的假设，而且呈现出比较稳步的发展。 2、参数a、b的求法 在已知时间序列的情况下来估算模型参数的方法很多，可用二次移动平均法、二次指数平滑法、累积法、分组平均法和选点法等。但计算直线模型参数a、b最常用的方法是最小二乘法。 最小二乘法又称最小平方法，是运用数学中最小二乘法的原理，根据历史数据拟合出一条发展趋势线，使该线与实际值之间的离差平方和最小。即在坐标上所求得的拟合直线上的各点至对应的各观察点之间的距离最小（偏差平方和最小），从而使该直线最能代表观察期数据的变动趋势。所以这条拟合直线就作为预测的模型。 三、预测模型的建立及应用 将时间序列数据代入上面公式中，求出a、b值，再将数据代入，即可得到预测模型。 预测步骤 作图判断变动趋势 求参数a、b 建立预测模型，测算预测误差 对未来进行预测 例：某公司1999——2010年营业额资料如下表，试预测2011——2012年该公司的营业额。 （单位：万元） 第三节 二次曲线趋势延伸法 在众多的市场现象中，市场商品供求的影响因素多种多样，其发展变化规律表现为非直线趋势的也有很多，即表现为各种不同形状的曲线发展变动趋势。其实，直线趋势只是市场经济现象的一种特殊表现形式。对于非直线趋势变化的市场现象，必须配合各种曲线预测模型对其进行预测。 曲线趋势变动的具体形式有很多，如二次曲线、指数曲线…… 一、二次曲线趋势延伸法的概念与特点 1、二次曲线趋势延伸法的概念 二次曲线趋势延伸法，又称