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一类具有n种副索赔时间相依风险模型破产研究 　　【摘 要】本文研究了一类均具有n种副索赔的风险模型。主索赔到达时刻满足Erlang（2）分布，主索赔的发生一定引起n种副索赔中的一种，副索赔有可能与主索赔同时也发生，也有可能延迟发生。通过引入辅助模型，得到了生存概率满足的一组微分积分方程，并在主副索赔满足相同的指数分布条件下，得到了生存概率满足的微分方程与副索赔个数无关的结论。 　　【关键词】主索赔；副索赔；辅助模型；Erlang（2）分布；生存概率 　　1.引言 　　瑞典精算师Filip Lundberg（1903）开创了破产理论研究的先河，并在其论文中提出了Poisson过程。其后，Harald Cramér（1930，1945）将Lundberg的研究成果进行了严格数学化，建立了广为人知的破产理论经典模型即为L-C模型。 　　经典风险模型假设风险过程为平稳独立增量过程，但是在实际中，各个索赔之间往往是有着各种相依关系，从Waters和Papatriandafylou（1985）的研究开始，越来越多的学者开始研究此类的风险模型。谢杰华，邹娓（2008）则研究了具有延迟索赔的连续风险模型，运用拉普拉斯变换等方法最终得到了破产概率表达式。Zou和Xie（2010）则考虑了满足Erlang（2）分布条件下的破产问题。 　　迄今为止，大多数破产理论的研究都是不考虑副索赔或者是只引起一类副索赔，但在现实中，主索赔不一定只引起一类副索赔。赵明清，张伟（2011）研究了具有双副索赔的相依风险模型破产问题。本文在文献[5]和[6]的基础上，研究了一类可能引起n种副索赔的风险模型。 　　2.模型的刻画及一组微分积分方程 　　本章考虑了一类具有个副索赔的风险模型，主副索赔均为正的独立同分布随机变量，分别记为，满足的分布函数分别记为，均值分别记为：。定义主索赔发生的时间间隔为满足Erlang（2）分布，即，发生主索赔的次数记为。在时刻发生的主索赔以概率引起副索赔的发生，副索赔以概率在时刻时刻发生，以概率延迟到下一时刻发生，盈余过程以来表示，故有： 　　其中，表示初始盈余，表示保险公司单位时间内收到的保费率，表示第类副索赔在之间的总索赔额。定义生存概率为，那么破产概率为，。另外为了保证???险公司的正常运作，需要满足安全负荷条件： 　　保持其它条件不变，对模型（2.1）做细小的变化，建立个辅助模型。即在第一次发生主索赔的时刻，有另外一个副索赔发生，记该副索赔为和副索赔具有相同的分布函数。辅助模型可以表示为： 　　这n个辅助模型对应的生存概率分别记为。 　　定理2.1 对于任意的满足如下一组微分积分方程： 　　证明：分析可在时可能发生的索赔，有以下情况发生： 　　（1）主索赔发生，同时引起了副索赔的发生，以概率在时刻发生； 　　（2）主索赔发生，同时引起了副索赔的发生，以概率延迟到下一时刻发生； 　　（3）主索赔发生，同时引起了副索赔的发生，以概率在时刻发生； 　　（4）主索赔发生，同时引起了副索赔的发生，以概率延迟到下一时刻发生； 　　…… 　　（2n-1）主索赔发生，同时引起了副索赔的发生，以概率在时刻发生； 　　（2n）主索赔发生，同时引起了副索赔的发生，以概率延迟到下一时刻发生。 　　根据全概率公式有： 　　3.生存概率 　　定理3.1 在一类具有个副索赔的风险模型中，若主索赔的到达时刻服从Erlang（2）分布，时刻发生的主索赔以概率引起副索赔的发生，副索赔均以概率延迟到下一时刻发生，以概率在时刻时刻发生。在主副索赔满足相同指数分布的条件之下，生存概率的所满足的微分方程的表达式与副索赔个数无关。 　　证明：当索赔额服从相同的指数分布的时候，即： 　　即生存概率满足的微分方程与副索赔个数无关，证毕！ 　　4.结论 　　今为止，大多数的对于破产理论的研究都是没有考虑副索赔或者是只考虑了一类副索赔，然而在现实中则不一定只有一种副索赔。本文致力于此类研究，创新点在于将副索赔的个数推广到了n个，对当主索赔到达时刻满足Erlang（2）分布的风险模型进行了破产研究。 　　当然本文还存在改进和扩展的空间，例如当n种副索赔中的两种，三种等和主索赔在同一时刻发生，或者是当主副索赔满足不同分布的时候的破产概率的研究等。关于此类的研究是具有现实意义的，其相关的理论和问题的研究，也是今后破产理论研究所面临的新的挑战。 　　参考文献： 　　[1]Lundberg F.I.，Approximerad Framstallning av Sannolikhetsfunktionen.II，Atersforsakring av Kollektrivirisker. Uppsala：Almqvist Wiksel