随机变量及分布ppt课件_1.pptVIP

主要内容（2学时）;问题的提出;一、一维随机变量函数Y=G(X)的分布;X;解：设X，U的分布函数分别为 FX (x) , FU(u) ;U 的概率密度;当 y0 时,;则 Y=X2 的概率密度为：; 启示：从例3-4中看到，在求F(y)=P(Y≤y) 过程中，关键就是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X，从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 .; 例5（P63,例4） 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布。求：（1）(略).（2）Y=-2lnX的概率密度.;二、二维(X,Y)函数的分布;X \ Y;合并后可得各变量的分布律如下：;设(X，Y)的联合概率密度为 f (x,y)，求Z=X+Y的概率密度. ;Z=X+Y的概率密度为 ;解: 由卷积公式;解: 由卷积公式;设X、Y是两相互独立的随机变量，分布函数分别为FX(x)和FY(y)，求M=max(X,Y)、N=min(X,Y)的分布函数.;特例: 当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时;解（1）串联方式： 系统L的寿命 Z=min(X,Y);（2）并联方式： 系统L的寿命 Z=max(X,Y);（3）备用方式： 系统L的寿命 Z=X+Y;本节重点总结;1、分布律、概率密度、分布函数的定义、性质及计算； 2、二项分布、均匀分布、指数分布的定义、计算； 3、利用分布律、概率密度、分布函数计算事件的概率； 4、边际分布律、边际概率密度； 4、随机变量独立的定义与性质； 5、连续型随机变量函数的分布计算 Y=g(X) 、相互独立随机变量的和、最大最小值的分布。;备选1：若X、Y独立，P(X=k)=ak , k=0,1,2,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求Z=X+Y的概率函数.;解一: P(Y=n)= P(max(X1,X2)=n);解二: P(Y=n)=P(Y≤n)-P(Y≤n-1); =P(0 X arcsiny)+P( - arcsiny X ） ; =P(0 X arcsiny)+P( - arcsiny X ） ;由独立性; 备选8 随机变量X和Y 独立，它们服从相同的分布N(0,1)，求Z=X+Y的概率密度。