随机利率下的年金探究.pdfVIP

摘要 年金是经济、金融、保险领域中的重要概念，随机利率下关于年金问题 的研究近年来引起了应用概率统计界的极大关注，并且取得了一系列深刻的 研究成果．由于随机利率的复杂性和重要性，关于这一问题的研究方兴未艾． 本文试图在随机利率条件下研究年金现值的数字特征．基于文f16】，【17】和 【26】的思想方法以及鞅、反射Brownian运动和随机序的理论，得到了控制随 机利率下连续年金现值的期望．并给出了离散随机年金现值函数在凸序意义 下的上界，讨论了上界的分布函数和停止损失保费，进而得到了离散的随机 年金现值的期望． 本文的主要结果如下： 研究中的一个错误，得到了随机利率下连续年金现值的期望，进而在最低利 率水平a，中间利率水平b和最高利率水平c调整基准利率和年金届期日为 随机变量的条件下，得到了控制随机利率下连续年金现值的期望． ∑冬l 界的分布函数和停止损失保费．最后讨论了离散随机年金，得到了随机利率 下离散随机年金现值函数在凸序意义下的上界，并给出了上界的分布函数和 停止损失保费，进而得到了随机利率下离散随机年金现值的期望． 凸序；停止损失序；停止损失保费 Abstract oneof most in and the insurance， A珈mi锣is importantconceptseconomic，finance ofannuitieswithrandominterestshasbeenreceivedalotofattention the by study many of in and inresent aseries authors statisticfields appliedprobability years，and profound researchresultsare ofthe and oftherandom provided．BecausecompJexityimportance researchaboutthis isstillbeintheascendant．Inthis interests，the problem paper，we of withrandom to thenumericalcharacteristicsof valueannuities try investigate present interests．Basedontheideaandtechnicalinthe well asthetheoriesof motionandstochastical expectation martingale，Brownian orders，the of controlledrandominterestsis the of valueannuitieswith obtained，andupper present of valuefunctionofdiscretestochast