第九章 存款货币银行g114.pptVIP

(9)* 第九章第十一节 对银行的监管金融监管成本 ⑵ 守法成本指金融机构为了满足监管要求而额外承担的成本损失，主要表现为金融机构在遵守监管规定时造成的效率损失——降低了资金的使用效率，限制了新产品的开发等。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管金融监管成本 4. 金融监管的道德风险： ⑴投资者相信监管当局而忽视自己对金融机构的监督、评价和选择； ⑵保护存款人利益的监管目标，使存款人通过挤兑的方式向金融机构施加压力的渠道不再畅通； ⑶金融机构在接受监管中承担成本损失，因而会通过选择高风险、高收益资产的方式来弥补； ⑷监管过度会导致保护无效率金融机构的后果，从而造成整个社会的福利损失…… (9)* 第九章第十一节 对银行的监管金融监管失灵问题 1. 政府监管虽然可以在一定程度上纠正市场缺陷，但同样也会面临“失灵”问题。 2. 监管者的经济人特性：从理论上讲，金融监管机关作为一个整体，是社会公众利益的代表者。但具体到单个的监管人员来说，由于也是经济人，也具有实现个人利益最大化的动机，很容易被某些特殊利益集团俘获，并成为他们的代言人。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管金融监管失灵问题 3. 监管行为的非理想化：尽管监管者主观上想最大限度地弥补市场缺陷，但由于受到各种客观因素的制约，并不一定能达到理想化的目标。 制约监管效果的客观因素如：监管者对客观规律的认识具有局限性；监管者面临着信息不完备问题；监管时滞问题…… 4. 作为监管制度的制定和实施者，金融监管机关处于独特的地位，它们几乎受不到来自于市场的竞争和约束，从而也就没有改进监管效率的压力和动机。这会导致监管的低效率。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管中国对银行实施监管的体制 中国对商业银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构的监管职责，长期由中国人民银行承担。2003年，中国银行业监督管理委员会——简称中国银监会——成立，专司这方面的监管。对于是否应该由中央银行承担金融监管的职责，在国内外都存在不同的看法。在论证中当然不能不涉及金融理论，但问题本身，基本属于行政管理操作的选择。 按照《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行监管的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业 的信心；同时保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管银行机构的国际化给银行监管带来的挑战 1. 20世纪80年代以来的金融国际化趋势，使得跨国银行和国际资本的规模及活动日益扩大；随之而来的是，金融风险的国际扩散威胁着各国的金融稳定。 对于这些方面，各国金融监管当局大多有一些监管措施。但是，单单依靠各国管理当局的分别监管则难于对国际金融舞台加以规范。因而要求国际合作。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管《巴塞尔协议》 在这方面，首先推动的是对跨国银行的国际监管。1975年，由十国集团国家的中央银行行长建立了“巴塞尔银行监管委员会”。1987年通过“巴塞尔提议”。在“提议”基础上，于1988年通过《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即有名的《巴塞尔协议》。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管《巴塞尔协议》 1. 《巴塞尔协议》的目的在于： ⑴制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展； ⑵制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管《巴塞尔协议》 2. 协议的主要内容： ⑴关于资本的组成：把银行资本划分为核心资本和附属资本两档： 第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%； 第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管《巴塞尔协议》 ⑵关于风险加权的计算：协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。 ⑶协议标准比率的目标：要求到1992年年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。 (9)* 第九章第十一节 对银行的监管《巴塞尔协议》 3. 在银行国际监管标准的建立中，以巴塞尔协议的银行资本标准最为成功。这个协议的影响广泛而深远。不仅跨国银行的资本