银行信用风险管理处培课件：风险行业限额管理.pptVIP

计量与配置 行业 利率水平 FTP水平 EL(%) RAR/EAD EC占用水平 RAROC 不良率 房地产 公路 钢铁 火电 纺织 煤炭 有色 造纸 水泥 …… 部分行业贷款最新风险收益情况示例（样本测算） 看点： ×高风险低收益的行业 ？高风险高收益的行业 √低风险高收益的行业 模型配置 遵循风险调整后收益最大化原则，依据RAROC分布情况，“RAROC越大、增长空间越大”，避免简单地把新增经济资本都配置给RAROC最大的行业，使得各行业经济资本占用都获得一定的增长空间；并按照各自的经济资本占用水平，转化为相应的贷款增长空间。 其中 ，有效地刻画了各行业RAROC的分布及相对大小 d——经济资本最小增长率 η——经济资本最大增长率、最小增长率之差 η+d——经济资本最大增长率 u——增长率调剂系数，u越大，RAROC高的行业获得的增长空间越大 计量与配置 模型配置 图示 RAROC最小，则获得最小增长率d RAROC最大，则获得最大增长率η+d u越大，经济资本分配越向RAROC高的行业集中，增长率“两极分化”