基金发起式联接基金 2018 年第 2 季度报告.PDF

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 2 季度报 告 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月二十日 第1页共14页 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 2 季度 报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 19 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发中证京津冀 ETF 联接 基金主代码 005803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日 报告期末基金份额总额 22,603,624.17 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制 在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在4% 以内。 业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款 2 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 2 季度 报告 利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 基金管理人 广发基金