《商业银行风险管理讲座》课件.ppt

商业银行风险管理;个人简历; 声 明;主 要 内 容;一、国内外风险管理不当造成的损失;;;;国内金融机构损失;二、商业银行风险管理框架; 什么是风险（risk）？;什么是风险 … ?;风险与收益;一般风险角度; 风险管理框架; 风险管理框架;风险管理框架 —主要风险; 风险控制框架 ; 风险控制框架 --- 风险管理委员会;风险控制框架 --- 行业风险与国家风险;风险控制框架 --- 行业风险与国家风险;行业景气分类图;成长性分类：高速增长、快速增长、稳定增长、启 动增长;风险管理制; 风险管理报告; 风险控制框架 --- RMIS;信用风险;信用分析; 信用等级检测;二、风险控制框架 --- 个人客户信用识别;二、风险控制框架 --- FICO风险指数; 不理想 表现不一致; 损失曲线 —— 资产质量; 风险管 理 —— 资产质量; 风险管理 —— 资产质量;贷款产品定价; 贷款产品定价 —单个企业;信用审批过程;信用分析关注的5P和4C;信贷的基本原则－“5P”;信贷的基本原则－“4C”;二、风险控制框架 --- 信贷流程;b.建立财务分析工具;董事会; ; ;贷后管理;l???银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重 l????银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业 l????贸易融资结构非常松散，贷款期限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间 l????贷款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞 l????借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款 l????贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险 l?????借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款 l????银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息 l????? 外国人提供贷款担保 l????? 银行将贷款发放给投资或者控股公司 l????? 忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品 ;市场风险; 市场风险管理主要包括;操作风险;交易风险 操作控制风险 系统风险 指令错误 超出风险控制量 系统失效 记帐错误 违法交易 模型风险 清算错误 作弊 市场定价错误 实物传达 洗劫现金 错误信息 文件错误 保安风险 编成错误 关键人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效 ; 操作风险管理;新巴塞尔资本协议设定了风险监管资本 设定三种操作风险资本计量方法;流动性风险;银行整体风险管理 定量分析 70% 定性分析 30%;; 国有商业银行不良资产定义;;美国的RTC(resolution trust corporation) 瑞典的Securum 韩国的Kamco 泰国的FRA 马来西亚的Danaharta 日本的RCC 印度尼西亚的IBRA 中国的华融、信达、东方、长城 ;资产管理公司处置主要方法介绍;商业银行处置不良贷款主要方法; 催讨清收 加强资产的动态监控，组织人力上门催讨清收，定期发送催收通知书，并留下书面记录、回执，以中断诉讼时效。 依法收贷 按照我国法律的规定，通过采取仲裁、依法起诉、强制执行等法律强制手段，保护银行资产。 资产重组 通过采取兼并、托管、联营、合并等手段盘活不良资产，落实债权，防止资产流失。 ; 贷款重组：通过变更借款人、调整担保方式、借新还旧、发放盘活贷款、债务减免（表外息）等方式，改变贷款的有关要素，以达到提高借款人偿债能力、降低资产风险的目的。 债权转股权－委托债转股 以资抵债：债权到期，但债务人无法用货币资金偿还债务（或债权虽未到期，但债务人已出现严重经营问题或其他足以严重影响债务人按时足额用货币资金偿还债务），且担保人也无力以货币资金代为偿还债务，经银行与债务人、担保人或第三方协商同意，或经人民法院、仲裁机构依法裁决，债务人、担