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时间序列分析在金融中的应用 　　摘 要：我国进出口贸易总额随时间变化处于不断的波动中，研究我国进出口贸易总额波动的基本规律、预测短期内我国进出口贸易总额的现实问题。本论文主要是利用近60年的中国进出口贸易总额数据，通过建立时间序列分析模型，找出我国进出口贸易总额的波动规律，进而来预测我国未来几年的进出口贸易总额数据，以达到对我国对外经济发展状况基本的了解和把握，并提出一些相关的提高我国对外贸易水平的可行性建议。文中提出了中国进出口贸易总额的两种预测方法：简单时间序列的我进出口贸易总额的预测、基于ARMA（p，q）模型的中国进出口贸易总额的预测。 　　关键词：进出口贸易总额；指数平滑法；ARMP（p，q）模型 　　一、进出口贸易总额及预测理论 　　对外贸易量的多少是评价一个国家对外开放程度的重要指标。与我国经济体制不断深入的改革相对应，我国对外开放的程度继经济特区、沿江、沿边等全方位、多层次开放格局形成之后，20世纪80年代以来又进一步向纵深发展，中国对外经济在国际经济市场上所占比例不断增大，对外进出口贸易的广度和深度在不断的扩大。 　　（一）进出口贸易总额的概念。对外贸易总额是指以金额（美元为单位）表示的一国对外货物贸易值与服务贸易值之和。在实际工作中，通常以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除以当时的进口总额或出口总额的方法，得到当年按不变价格得出的进口总额或出口总额来比较，作为该国家的对外贸易发展的实际规模。用此方法得出的对外贸易总额剔除了价格波动的影响，单单反映对外贸易的量，又称为对外进出口贸易量。 　　（二）预测的基本原理。预测是指根据事物发展的历史过程，并结合时序关系，联系各种可能影响事物发展的因素，科学的应用定量和定性的分析方法，来找出事物发展过程中所存在的客观规律，指出各种事物所具有的现象及过程，并未来发展得的最大可能途径及结果。一切事物的发展和变化基本遵循以下的原则，也是我们通过科学分析并对事物的发展做出预测的基础：相似性原则：事物的发展具有遗传性；连贯性原则：事物的历史和现实具有记忆性；相关性原则：各影响因素之间的线性、非线性；必然和偶然性原则：偶然性中隐藏着必然性。 　　二、简单时间序列分析在中国进出口贸易总额中的预测 　　（一）时间序列的基本理论 　　1、时间序列分析的特点。简单时间序列分析方法主要包括：移动平均法、指数平滑法、差分指数平滑法等，该部分主要通过运用简单时间序列分析中的指数平滑法来进行短期预测。时间序列本身具有自身的特点，本论文中主要强调时间序列的以下几个特点：（1）时间序列的序列值按照时间的先后排列。（2）时间序列取值的不确定性。时间序列虽然与历史数据有很大的关系，但使用历史数据进行预测的精确度并非总是很高。（3）相邻时刻的时间序列值具有一定的相关性，即具有动态规律性。（4）整体上，时间序列具有趋势性和周期变化性。 　　2、时间序列的变化趋势。时间序列分析方法用于预测的技术就是通过对预测指标的历史数据序列进行处理，建立适当的时间序列模型，研究其变化趋势，并进行短期预测的过程。通常，一个指标的时间序列是以下几种变化形式的叠加、结合：（1）长期趋势变化；（2）季节性周期变化；（3）循环变化；（4）随机性变化。 　　（二）时间序列分析的预测模型 　　研究时间序列的主要目的之一就是对所研究现象未来的变化趋势进行预测。时间序列预测是将现象在过去和现在所呈现出来的趋势和规律进行类推或延伸，借以预测现象在未来时间上可能达到的水平，此预测需要接住数学模型来完成。 　　1、趋势外推预测。所谓趋势外推预测，就是由所研究指标的原始时间序列经过处理，得到的拟合趋势方程，进而去预测现象在未来事件上的趋势值。无论是线性趋势，还是非线性趋势，都可以根据相应的趋势方程直接进行外推预测。趋势外推法简单方便，不依赖任何其他数据。但必须注意，该方法假定现象发展变化的趋势将会延续到未来，本质上，假定现象影响长期趋势的相关因素，其在预测期仍起同样的作用，所以现象的长期趋势随时间推移而变化的数量关系可以延伸到预测期，但该方法不易进行长期的外推预测。 　　2、指数平滑法。一般来说，所研究现象的历史数据对未来值的影响随时间间隔的增大而递减。因此，更恰当的、符合实际的方法是对各期的观测值依时间顺序进行加权平均，进而得到预测值，就是所谓的指数平滑法。指数平滑法包括：一次指数平滑法、二次指数平滑法、三次指数平滑法。本论文就是用三次指数平滑法对中国进出口贸易总额进行预测。 　　（三）三次指数平滑法预测中国进出口贸易总额 　　1、数据处理。从中国统计年鉴中可收集到1958-2014年的中国进出口贸易总额数据中可以看出，在2009年进出口贸易出现下降趋势，忽略对整体的影响，因此就要用到三次指数平滑法对2015年