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利率市场化下论银行资产负债管理策略 　　摘 要 随着我国市场经济和全球金融行业的发展，银行商业管理的手段主要是资产负债管理，资产负债管理优劣决定着银行的命运。本文分析了利率市场化对银行资产负债管理的影响，对资产管理的组合结构、管理的方法、机制等提出了问题，归纳了强化管理、推进金融创新和定价机制的对策。 　　关键词 资产负债管理 问题 对策 　　随着利率市场化进程的加快，利率在市场经济体制中发挥着重要作用。银行要提高竞争力，就要实行提高存款利率同时降低贷款利率的经营方式，这势必对银行的盈利能力造成冲击。与国外银行相比，我国银行的资产负债管理存在较大的不足，只有做好资产负债管理工作，才能更好地利用银行自有资产，优化资源配置，提高市场竞争力。资产负债管理是现代银行生存与发展的生命线，在利率市场化的环境下，我国银行的资产负债管理尤为重要。 　　一、利率市场化对银行资产负债管理的影响 　　（1）银行负债成本加剧，盈利能力进一步下降。利率市场化后，实现了“存款利率管下限，贷款利率管上限”的阶段性目标。现阶段银行还是主要以居民和企业储蓄为主要负债业务，储蓄为银行提供了比较稳定充足的流动性，但同时部分商业银行对存款实行一浮到顶，从而助推了银行之间的存款利率刚性攀升，加大了负债成本，使银行面临盈利能力下降的压力。 　　（2）增加了银行的经营风险。利率市场化后银行的经营风险主要表现为：提高了对信用风险管理和金融产品定价体系的要求，增加了银行控制利率风险的难度。这两个问题影响着银行的自身发展和其经营的稳定性。面对市场环境的多变性，银行更愿意为经营好、竞争力强的企业提供资金支持，以获取更高、更稳定的贷款利润。银行采取的争取优质企业经营策略，会导致竞争加剧，贷款利率整体下降。 　　（3）增加了银行内部管理的难度。随着利率市场化程度的加深，银行自身的利率定价难度增加。为了获得高额的贷款利润，银行需要不断改进与调整自身的经营方式，加强风险控制。银行盈亏自负，增加了经营风险，加大了管理难度。 　　二、我国银行资产负债管理中存在的问题 　　（1）管理主动性不强。在我国市场经济环境下，银行的资产负债管理多采用比例式管理，属于被动管理，注重总量平衡，主动型负债占比较小，其包括发售大额存单、主动向外借款等，缺乏管理的主动性。现在国际银行已将主动型负债作为资金吸纳的重要手段，但我国银行仍以被动型负债为主，想通过主动型负债扩大资金的渠道非常有限。同时，非贷款资产多以中长期为主，且贷款期限与实际期限的差距较大。例如，流动资金贷款中，部分企业挪用贷款，后期只能借新还旧，最终变为中长期贷款。在利率市场化的条件下，缺乏主动负债管理的银行面对利率的升降变化，很难主动调整现有负债结构。 　　（2）资产负债组合结构待优化。我国银行的资产负债管理主要围绕存贷款和票据等业务进行开展，资产负债组合的管理尚未真正启动，资产负债组合结构存在问题。首先，负债被动增长，资产相对结构单一。银行的现行负债主要是以存款为主。虽然近年来银行理财产品分流了部分传统的结构性存款，但主动负债占比仍然较小，大部分还是以居民定期存款为主，导致负债业务的被动。同时，银行的资产结构单一，外汇和证券资产比重小，信贷资产比重大，不利于银行资金调节和分散风险。其次，非信贷业务拓展空间狭小。目前金融市场存在发育不充分、品种有限、流动性低等问题，对银行的非信贷业务产生了较大影响。 　　（3）管理方法比较落后。我国银行在资产负债管理过程中，主要是通过事前确定的比例关系实施，并在此基础上展开管理，不能反映出未来的变化，管理方法不够先进、滞后于时代发展。具体表现在两个方面：资产负债的管理目标只为追求资金约束下的数量平衡，不能进行科学的定量分析，未能实现动态管理。 　　（4）风险管理机制不健全。随着银行业务的快速发展，资产负债管理成为现代银行运营管理的重要方式。当前竞争激烈的市场环境下，银行在进行资产负债管理工作进程中，对于所面临的信贷、利率、市场投资等各类风险，一旦某个环节出现问题，形成管理风险，都将会给银行造成巨大的利益损失。同时对国内外环境、政策制度和市场信息的把握不够准确，缺乏有效的风险管理机制，不能对存在的风险进行正确的全面评估，从而影响银行健康发展。 　　三、我国银行资产负债管理的对策 　　（1）强化资产负债组合管理。在利率市场化的条件下，我国银行资产负债结构将不断调整，内容趋于多元化。想要立于不败之地，必须以资产负债组合管理为主，优化资产负债结构，提升竞争能力。现阶段，我国银行要对环境进行分析，认清自身地位，利用有限条件主动推进资产负债结构的发展。一是优化资产结构。在有限资本约束的基础上，保持资产业务收益与风险的平衡统一，引导资产结构的发展。对信贷资产组合配置而言，应当建立组合管理模型，计算出