第五章-联立方程模型.ppt

三阶段最小二乘法，简称为3SLS。 其基本思想：把联立方程模型的所有随机方程用一个等价的单方程模型表示，进而首先利用2SLS法解决该模型存在的内生解释变量问题，再利用广义最小二乘法将模型变换为具有同方差和不相关的模型。 3SLS法作为一种系统估计方法，其主要困难是参 数估计值容易受到模型中个别方程设定误差的影 响。 1. 3SLS法的基本假定 第一，联立方程模型中每个结构式随机方程都是 可以识别的。 第二，联立方程模型中所有结构式方程都必须正确设定。 第三，各个方程的随机干扰项满足经典假定。 （1）利用OLS法估计结构方程中内生变量的简化式方程，并计算内生变量的估计值； （2）以内生变量的估计值替代每个结构方程解释变量中内生变量，再利用OLS法估计变量替代后的结构方程，求得结构参数的2SLS估计值； 2. 三阶段最小二乘法的具体步骤: （3）利用估计的结构式方程，计算每个方程残差向量ei ( )，进而得到误差项的方差---协方差矩阵的估计量 （1）如果联立方程模型是可识别的，并且非奇异，则3SLS估计量是一致性估计量，但也是有偏估计量； （2）3SLS估计量比2SLS估计量更有效； （3）如果是对角阵，即模型系统中各个结构方程的随机干扰项之间互不相关，则3SLS估计量与2SLS估计量等价。 3. 3SLS估