第七章-时间序列模型.ppt

例7-10 有两个变量 和 满足 模型 当估计回归模型 时 得到 当估计回归模型 时 得到 假设 ，经过计算有 另外当 时，查得临界值 ，因此检验拒绝了原假设，因此变量是引起变量Granger因果关系的原因。 （五）脉冲响应分析与方差分解 利用模型进行分析时，往往考虑某个变量的扰动项的变动对其本身以及系统中其它变量的影响情况，这就是所谓的脉冲响应分析。 通过 模型分析各个变量扰动项变动对某个变量预测总误差变动的影响，这就是方差分解内容。 1、脉冲响应分析 如果 模型为平稳的，则一定可以表示成一个无穷阶的移动平均模型 形式。假设维平稳的模型为： 假设 不为对角矩阵，根据乔利斯基分解方法，存在唯一一个主对角线元素为1的下三角矩阵 以及一个元素全为正的对角矩阵 ，使得 。 （7.4.16） 如果令 ，则显然有